PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с FHLKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and FHLKX (Fidelity Health Savings Fund Class K) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, TPDAX returned 8.65%/yr vs 4.55%/yr for FHLKX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.37%/yr for FHLKX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 7.25%.

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%

FHLKX

1 день
0.34%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.71%
1 год
15.72%
3 года*
10.65%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%12.09%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		7.25%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Correlation

The correlation between TPDAX and FHLKX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2020 г.

0.66

The correlation between TPDAX and FHLKX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSXTPDAX с FGTIX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с CSTAXFHLKX с SCLAXFHLKX с PALDXFHLKX с FBALXFHLKX с FSKAX

Доходность на риск

TPDAX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXFHLKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.74

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.95

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.59

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

15.89

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и FHLKX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и FHLKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-19.09%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.42%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-6.64%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-19.09%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.82%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.00%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и FHLKX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.99%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

4.86%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

5.81%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

6.74%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

7.27%

+2.63%

Сравнение комиссий TPDAX и FHLKX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и FHLKX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FHLKX в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		2.85%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and FHLKX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.91%) compared to FHLKX (1.99%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs FHLKX's -19.09%.

FHLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и FHLKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор