Сравнение TPDAX с FHLKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и FHLKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и FHLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 12.09% |
FHLKX Fidelity Health Savings Fund Class K | 0.45% | 12.17% | 7.06% | 9.82% | -14.79% | 5.50% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
FHLKX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и FHLKX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.
Доходность на риск
TPDAX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск
TPDAX
FHLKX
Сравнение TPDAX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | FHLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.69 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.37 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.31 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 10.04 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | FHLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.69 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.55 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и FHLKX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и FHLKX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FHLKX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
FHLKX Fidelity Health Savings Fund Class K | 3.05% | 3.05% | 3.01% | 2.88% | 3.85% | 2.84% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и FHLKX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и FHLKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | FHLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -19.09% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -4.97% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -19.09% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -3.20% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.94% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.14% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и FHLKX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | FHLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.08% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.53% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 6.84% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.67% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 7.28% | +2.59% |