PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPDAX с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPDAX и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%2.32%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%27.07%-10.37%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOOTPDAX с FGTIX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий TPDAX и ETIDX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund

Доходность на риск

TPDAX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.76

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

1.14

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.20

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

4.92

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.76

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между TPDAX и ETIDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и ETIDX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ETIDX в 3.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и ETIDX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPDAXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-34.12%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-12.06%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-29.11%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.34%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.22%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.93%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и ETIDX

Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPDAXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.71%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.15%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

18.08%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

17.61%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

18.31%

-8.44%