PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с EFAV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both funds - TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, TPDAX returned 7.18%/yr vs 5.93%/yr for EFAV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.18% против 5.93% соответственно.

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%

EFAV

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.18%
1 год
9.41%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.83%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between TPDAX and EFAV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.61

The correlation between TPDAX and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSXTPDAX с FGTIX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

TPDAX vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.92

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.33

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.46

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

4.10

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.92

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и EFAV

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-27.56%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.46%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-8.75%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-27.46%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-27.56%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.61%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.77%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и EFAV

Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 2.91%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.17%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.17%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

10.35%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

11.79%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

13.21%

-3.31%

Сравнение комиссий TPDAX и EFAV

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и EFAV

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности EFAV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.08%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and EFAV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.17%) compared to TPDAX (2.91%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs EFAV's -27.56%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор