Сравнение TPDAX с EFAV
TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both funds - TPDAX is a Diversified Portfolio fund managed by Timothy Plan, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Over the past 10 years, TPDAX returned 6.50%/yr vs 6.40%/yr for EFAV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 9.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPDAX имеют среднегодовую доходность 6.50%, а акции EFAV немного отстают с 6.40%.
TPDAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 6.50%
- Всё время*
- 5.47%
EFAV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.89%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 6.40%
- Всё время*
- 7.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.64M | $52.66M | $46.19M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TPDAX и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 9.38% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Correlation
The correlation between TPDAX and EFAV is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between TPDAX and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPDAX vs. EFAV — Ранг доходности на риск
TPDAX
EFAV
Сравнение TPDAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPDAX | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.18 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.06 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и EFAV
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPDAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -27.56% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -6.66% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.09% | -8.65% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -27.46% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -27.56% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -1.46% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.76% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и EFAV
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 2.16%, в то время как у iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPDAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.76% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.82% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 10.54% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 11.88% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 13.03% | -3.08% |
Сравнение комиссий TPDAX и EFAV
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и EFAV
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EFAV в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.09% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.74% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPDAX and EFAV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAV has higher volatility (2.76%) compared to TPDAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs EFAV's -27.56%.
TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPDAX и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор