Сравнение TPDAX с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.52% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и EFAV
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
TPDAX vs. EFAV — Ранг доходности на риск
TPDAX
EFAV
Сравнение TPDAX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.38 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.06 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 11.18 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и EFAV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и EFAV
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и EFAV
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -27.56% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.14% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -27.46% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -27.56% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -3.12% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.78% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.95% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и EFAV
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.40%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.83% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.57% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 12.22% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 11.74% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 13.21% | -3.34% |