PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPDAX с SACAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TPDAX returned 6.75%/yr vs 12.60%/yr for SACAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 12.60% соответственно.

TPDAX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.59%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.35%
1 год
20.08%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.31%
10 лет*
6.75%

SACAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.53%
1 год
23.82%
3 года*
21.05%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPDAX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.60%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		11.18%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Correlation

The correlation between TPDAX and SACAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

0.65

The correlation between TPDAX and SACAX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с FHLKXTPDAX с VTITPDAX с CSIFXTPDAX с PFTSXTPDAX с FGTIX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с LTINXSACAX с PFUMXSACAX с PLTNXSACAX с VOOSACAX с PTEAXSACAX с PHTUX

Доходность на риск

TPDAX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPDAXSACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.04

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.81

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.82

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

12.38

-4.26

TPDAX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACAX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и SACAX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и SACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPDAXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-54.31%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.85%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.58%

-15.88%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-26.96%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-34.90%

+12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-0.46%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.77%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.01%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и SACAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 3.31%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPDAXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.65%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.25%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

15.72%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

16.09%

-6.16%

Сравнение комиссий TPDAX и SACAX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и SACAX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SACAX в 10.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.79%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.74%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPDAX and SACAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACAX has higher volatility (4.65%) compared to TPDAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs SACAX's -54.31%.

SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPDAX и SACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор