Сравнение TPDAX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 10.78% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и SACAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
TPDAX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
SACAX
Сравнение TPDAX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.89 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.34 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.05 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 4.99 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.89 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и SACAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и SACAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и SACAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -54.31% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.30% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -26.96% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -34.90% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -8.85% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -9.84% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.37% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и SACAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 4.00%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.89% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 8.76% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 15.59% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.56% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 15.98% | -6.12% |