Сравнение TPDAX с SACAX
TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TPDAX returned 6.50%/yr vs 12.09%/yr for SACAX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPDAX charges 1.37%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.09% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 6.50%
- Всё время*
- 5.47%
SACAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.09%
- Всё время*
- 8.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TPDAX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 13.64% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between TPDAX and SACAX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | 0.65 |
The correlation between TPDAX and SACAX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPDAX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
SACAX
Сравнение TPDAX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPDAX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.49 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.74 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и SACAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и SACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -54.31% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.85% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.09% | -15.88% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -26.96% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -34.90% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | 0.00% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.74% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.04% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и SACAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) составляет 2.16%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPDAX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.59% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 10.49% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.62% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.25% | 15.75% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.03% | -6.08% |
Сравнение комиссий TPDAX и SACAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и SACAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SACAX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.55% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.74% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPDAX and SACAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACAX has higher volatility (3.59%) compared to TPDAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, TPDAX dropped -22.29% vs SACAX's -54.31%.
TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPDAX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор