PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-9.95%13.11%8.13%17.94%-1.79%1.46%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий WBALX и PALDX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

WBALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.26

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.86

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.82

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

8.67

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.26

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между WBALX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и PALDX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и PALDX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-26.16%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.20%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-20.47%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.16%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.16%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и PALDX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.74%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

6.16%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

11.65%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

12.11%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

12.76%

-5.07%