Сравнение PALDX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
PALDX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALDX или VBIAX.
Основные характеристики
| PALDX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.39% | 13.75% |
| Дох-ть за 1 год | 24.43% | 22.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.71% | 5.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 9.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 8.93% | 8.91% |
| Макс. просадка | -26.16% | -35.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PALDX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PALDX и VBIAX
С начала года, PALDX показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 13.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALDX и VBIAX
PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALDX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и VBIAX
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VBIAX в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 2.55% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PALDX и VBIAX
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и VBIAX
PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.59% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.