PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALXPALDX с FPURX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PALDX и VOO

И PALDX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PALDX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.55

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.31

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между PALDX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и VOO

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и VOO

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-33.99%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-11.98%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.52%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.55%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.72%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.55%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и VOO

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.34%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

9.47%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

18.11%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.82%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

17.99%

-5.23%