Сравнение PALDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PALDX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALDX или VOO.
Основные характеристики
PALDX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.39% | 20.99% |
Дох-ть за 1 год | 24.43% | 31.67% |
Дох-ть за 3 года | 6.71% | 11.17% |
Дох-ть за 5 лет | 9.50% | 15.70% |
Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.39 |
Дневная вол-ть | 8.93% | 12.74% |
Макс. просадка | -26.16% | -33.99% |
Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PALDX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PALDX и VOO
С начала года, PALDX показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALDX и VOO
И PALDX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PALDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и VOO
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM 60/40 Allocation Fund | 2.55% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PALDX и VOO
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и VOO
Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.