- ISIN
- US74440V7249
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 сент. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции PALDX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PALDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,571.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) показал доход в 7.53% с начала года и 20.25% за последние 12 месяцев.
PGIM 60/40 Allocation Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность PALDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PALDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 0.42% | -3.63% | 6.37% | 2.86% | 0.07% | 7.53% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -0.30% | -4.22% | -0.47% | 3.95% | 3.57% | 1.39% | 2.10% | 2.41% | 1.73% | 0.54% | 0.40% | 13.62% |
| 2024 | 1.40% | 3.17% | 2.68% | -3.52% | 3.73% | 2.60% | 1.57% | 1.76% | 1.52% | -1.56% | 3.83% | 0.58% | 18.96% |
| 2023 | 5.23% | -2.53% | 2.69% | 0.81% | 0.18% | 4.47% | 1.88% | -0.92% | -3.64% | -2.02% | 7.63% | 4.32% | 18.90% |
| 2022 | -3.17% | -1.95% | 0.95% | -6.30% | 0.42% | -6.37% | 6.35% | -3.28% | -7.65% | 4.43% | 4.69% | -3.81% | -15.65% |
| 2021 | -0.08% | 0.58% | 2.94% | 3.41% | 1.00% | 1.37% | 1.87% | 1.55% | -3.19% | 3.74% | -0.51% | 2.72% | 16.30% |
Метрики бенчмарка
PGIM 60/40 Allocation Fund has an annualized alpha of 2.94%, beta of 0.53, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2017.
- This fund participated in 71.05% of S&P 500 Index downside but only 65.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 65.88%
- Участие в снижении
- 71.05%
Комиссия
Комиссия PALDX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PALDX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.65 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 11.88 | +3.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM 60/40 Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $1.36 | $0.36 | $0.65 | $0.91 | $0.31 | $0.52 | $0.35 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.04% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM 60/40 Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM 60/40 Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM 60/40 Allocation Fund составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.47%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.06%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 6d | 7mo 22dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.57%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 8d | 7mo 4dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.90%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 13d | 6mo 23dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| PALDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -56.78% | +30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -9.10% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -18.90% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.49% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.72% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.03% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PALDX
Добавьте PGIM 60/40 Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PALDX