Сравнение PALDX с SCD
PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) and SCD (LMP Capital and Income Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PALDX returned 8.98%/yr vs 12.85%/yr for SCD. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PALDX и SCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALDX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SCD с доходностью 11.70%.
PALDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.16%
SCD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.69%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 10.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.34M | $1.72M | $1.11M |
Сравнение доходности по годам PALDX и SCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 9.03% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. | 11.70% | -3.80% | 33.95% | 28.09% | -10.04% | 46.29% | -14.89% | 59.16% | -15.56% | 1.56% |
Correlation
The correlation between PALDX and SCD is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between PALDX and SCD shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALDX vs. SCD — Ранг доходности на риск
PALDX
SCD
Сравнение PALDX c SCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALDX | SCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.35 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 3.81 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALDX и SCD
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и SCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALDX | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -62.40% | +36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -10.36% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -21.81% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -23.41% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -9.98% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.67% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и SCD
PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеют волатильность 2.73% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALDX | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.77% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 8.62% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 11.71% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 19.64% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 23.31% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и SCD
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности SCD в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 4.97% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. | 9.20% | 9.55% | 7.88% | 8.56% | 12.96% | 10.26% | 10.21% | 7.98% | 11.61% | 8.89% | 9.33% | 9.05% |
Часто задаваемые вопросы
PALDX and SCD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCD has higher volatility (2.77%) compared to PALDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, PALDX dropped -26.16% vs SCD's -62.40%.
PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALDX и SCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор