PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с SCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности PALDX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SCD с доходностью 3.21%.

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с FPURXPALDX с GWPAX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOOSCD с WWWEX

Сравнение комиссий PALDX и SCD

PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.26

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.48

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.38

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

1.09

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.26

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между PALDX и SCD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и SCD

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности SCD в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и SCD

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-62.40%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-15.61%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-23.41%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.33%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-10.10%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

5.38%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и SCD

Текущая волатильность для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) составляет 3.05%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.14%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

9.49%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

19.14%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

19.87%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

23.34%

-10.59%