PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с IBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALDX с IBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) and IBALX (Transamerica Multi-Managed Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PALDX returned 9.57%/yr vs 8.08%/yr for IBALX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PALDX charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for IBALX.

Доходность

Сравнение доходности PALDX и IBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у IBALX с доходностью 5.77%.

PALDX

1 день
0.00%
1 месяц
3.48%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.39%
1 год
20.92%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

IBALX

1 день
0.05%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.17%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALDX и IBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		7.89%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.77%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%4.46%

Correlation

The correlation between PALDX and IBALX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.95

The correlation between PALDX and IBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VBIAXPALDX с VONGPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FRGAX
Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с TSAIXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIXIBALX с FASGX

Доходность на риск

PALDX vs. IBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c IBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXIBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.33

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.33

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

2.90

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

13.18

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. IBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBALX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и IBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXIBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.77

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PALDX и IBALX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки IBALX в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и IBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALDXIBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-43.33%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-6.10%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-11.56%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-23.64%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.94%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и IBALX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALDXIBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.07%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

5.86%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

7.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.45%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

11.50%

+1.19%

Сравнение комиссий PALDX и IBALX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBALX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и IBALX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности IBALX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		5.81%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.02%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PALDX and IBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PALDX has higher volatility (2.30%) compared to IBALX (2.07%). In terms of maximum drawdown, PALDX dropped -26.16% vs IBALX's -43.33%.

PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALDX и IBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор