Сравнение PALDX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности PALDX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALDX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 5.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PALDX показывает доходность -1.78%, а MAPOX немного выше – -1.77%.
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALDX и MAPOX
PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
PALDX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
PALDX
MAPOX
Сравнение PALDX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALDX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.46 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.71 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.73 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 2.61 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALDX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.46 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между PALDX и MAPOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALDX и MAPOX
Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок PALDX и MAPOX
Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALDX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.16% | -69.72% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.27% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -21.48% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.24% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -21.25% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.03% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALDX и MAPOX
PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALDX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.33% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 5.83% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 10.24% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.44% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.12% | +1.64% |