PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALDX с FHLKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALDX с FHLKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).

PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PALDX и FHLKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALDX и FHLKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%15.28%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, PALDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FHLKX с доходностью 0.45%.

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Fidelity Health Savings Fund Class K

Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAXPALDX с AMBFX
Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAXFHLKX с BWBIX

Сравнение комиссий PALDX и FHLKX

PALDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FHLKX в 0.37%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PALDX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALDX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALDXFHLKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.37

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.31

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.04

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALDX vs. FHLKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALDX и FHLKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALDXFHLKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между PALDX и FHLKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALDX и FHLKX

Дивидендная доходность PALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FHLKX в 3.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PALDX и FHLKX

Максимальная просадка PALDX за все время составила -26.16%, что больше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALDX и FHLKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALDXFHLKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.16%

-19.09%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.97%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-19.09%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.20%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.94%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.14%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PALDX и FHLKX

PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALDXFHLKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.08%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

4.53%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

6.84%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

6.67%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

7.28%

+5.48%