Сравнение WAYEX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -7.02% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции ASILX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.41% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.10%
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и ASILX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
WAYEX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
WAYEX
ASILX
Сравнение WAYEX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.72 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.01 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.16 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и ASILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и ASILX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.69% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и ASILX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -18.36% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -3.62% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -12.30% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -18.36% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -3.61% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.49% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.01% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и ASILX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.16% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 4.00% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 6.59% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 8.04% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 9.30% | +2.23% |