Сравнение WAYEX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции WAYEX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.57% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и QLEIX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
WAYEX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
WAYEX
QLEIX
Сравнение WAYEX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.33 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.01 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.10 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 12.22 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.33 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 2.22 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и QLEIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и QLEIX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и QLEIX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -38.11% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -6.49% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.07% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -38.11% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -3.57% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.80% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.64% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и QLEIX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.88% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 4.90% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 8.61% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 10.22% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 10.55% | +0.99% |