Сравнение WAYEX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -7.02% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.
WAYEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.10%
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и CPLIX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
WAYEX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
WAYEX
CPLIX
Сравнение WAYEX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.65 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 1.00 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и CPLIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и CPLIX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности CPLIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.69% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и CPLIX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -33.71% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.73% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -18.28% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -8.73% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.68% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.71% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и CPLIX
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.40%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.87% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 6.07% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 9.38% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 12.27% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 15.26% | -3.73% |