- ISIN
- US9441742007
- CUSIP
- 90386H784
- Эмитент
- Waycross
- Дата выпуска
- 28 апр. 2015 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции WAYEX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAYEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,505.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) показал доход в 1.28% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAYEX составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Waycross Long/Short Equity Fund
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.63%
- Всё время*
- 8.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WAYEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WAYEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | -1.06% | -4.40% | 5.49% | 1.73% | -1.10% | -0.78% | 1.85% | 1.28% | ||||
| 2025 | 2.88% | -1.69% | -4.27% | 1.18% | 3.85% | 3.53% | 2.84% | 0.55% | 1.54% | 1.90% | 0.53% | -0.13% | 13.16% |
| 2024 | 2.20% | 5.33% | 2.05% | -2.18% | 2.11% | 1.89% | -1.28% | 0.76% | 1.05% | -0.06% | 3.29% | 5.50% | 22.40% |
| 2023 | 2.78% | -0.88% | 1.77% | 1.74% | 1.71% | 3.57% | 1.76% | -1.53% | -2.29% | -0.21% | 6.15% | 3.26% | 18.99% |
| 2022 | -4.04% | -1.80% | 1.41% | -5.48% | -0.81% | -3.77% | 3.92% | -2.22% | -3.93% | 4.80% | 2.93% | -2.70% | -11.66% |
| 2021 | -1.19% | 5.11% | 0.54% | 3.22% | 0.46% | 0.52% | -0.52% | 1.75% | -2.74% | 3.93% | -0.94% | 1.02% | 11.43% |
Метрики бенчмарка
Waycross Long/Short Equity Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.57, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2015.
- This fund participated in 64.80% of S&P 500 Index downside but only 58.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 58.56%
- Участие в снижении
- 64.80%
Комиссия
Комиссия WAYEX составляет 2.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAYEX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAYEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.50 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 10.58 | -8.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waycross Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $2.07 | $0.44 | $0.00 | $0.80 | $0.17 | $0.12 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.22% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waycross Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waycross Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Waycross Long/Short Equity Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.77%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.31%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 1mo | 2y 11dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.30%дек. 2018 г. | 3mo 23d | 6mo 20d | 10mo 13dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.52%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 5mo | 1y 11moиюль 2015 г. - июль 2017 г. | — |
-10.83%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| WAYEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -56.78% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -9.10% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -18.90% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -25.43% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -33.92% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.69% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.14% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAYEX
Добавьте Waycross Long/Short Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAYEX