- ISIN
- US9441742007
- CUSIP
- 90386H784
- Эмитент
- Waycross
- Дата выпуска
- 28 апр. 2015 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции WAYEX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAYEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) показал доход в -0.22% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAYEX составила 9.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Waycross Long/Short Equity Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WAYEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WAYEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17% | -1.06% | -4.40% | 5.49% | 1.73% | -1.10% | -0.44% | -0.22% | |||||
| 2025 | 2.88% | -1.69% | -4.27% | 1.18% | 3.85% | 3.53% | 2.84% | 0.55% | 1.54% | 1.90% | 0.53% | -0.13% | 13.16% |
| 2024 | 2.20% | 5.33% | 2.05% | -2.18% | 2.11% | 1.89% | -1.28% | 0.76% | 1.05% | -0.06% | 3.29% | 5.50% | 22.40% |
| 2023 | 2.78% | -0.88% | 1.77% | 1.74% | 1.71% | 3.57% | 1.76% | -1.53% | -2.29% | -0.21% | 6.15% | 3.26% | 18.99% |
| 2022 | -4.04% | -1.80% | 1.41% | -5.48% | -0.81% | -3.77% | 3.92% | -2.22% | -3.93% | 4.80% | 2.93% | -2.70% | -11.66% |
| 2021 | -1.19% | 5.11% | 0.54% | 3.22% | 0.46% | 0.52% | -0.52% | 1.75% | -2.74% | 3.93% | -0.94% | 1.02% | 11.43% |
Метрики бенчмарка
Waycross Long/Short Equity Fund has an annualized alpha of 0.98%, beta of 0.57, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2015.
- This fund participated in 64.51% of S&P 500 Index downside but only 58.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.98%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 58.30%
- Участие в снижении
- 64.51%
Комиссия
Комиссия WAYEX составляет 2.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAYEX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAYEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.24 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 9.71 | -6.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Waycross Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $2.07 | $0.44 | $0.00 | $0.80 | $0.17 | $0.12 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 5.30% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Waycross Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $2.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Waycross Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Waycross Long/Short Equity Fund составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.77%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.31%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 1mo | 2y 11dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.30%дек. 2018 г. | 3mo 23d | 6mo 20d | 10mo 13dавг. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.52%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 5mo | 1y 11moиюль 2015 г. - июль 2017 г. | — |
-10.83%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| WAYEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -56.78% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -9.10% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -18.90% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -25.43% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -33.92% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.70% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.09% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAYEX
Добавьте Waycross Long/Short Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAYEX