Сравнение WAYEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WAYEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.06% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и SPY
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
WAYEX vs. SPY — Ранг доходности на риск
WAYEX
SPY
Сравнение WAYEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.27 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и SPY
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и SPY
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -55.19% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -12.05% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -24.50% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -33.72% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.53% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.09% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.54% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и SPY
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 3.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 5.35% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 9.50% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 19.06% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 17.06% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.92% | -6.38% |