Сравнение WAYEX с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции SPEDX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.60% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и SPEDX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
WAYEX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
WAYEX
SPEDX
Сравнение WAYEX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.48 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.72 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.54 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 1.64 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.48 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и SPEDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и SPEDX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и SPEDX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -29.02% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -9.18% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -29.02% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -29.02% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -8.39% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.00% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.04% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и SPEDX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.82% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 7.66% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 10.44% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 12.00% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.78% | -1.24% |