Сравнение WAYEX с BIVIX
WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WAYEX returned 8.52%/yr vs 16.08%/yr for BIVIX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WAYEX charges 2.27%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 4.35%.
WAYEX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.63%
- Всё время*
- 8.19%
BIVIX
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 13.17%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WAYEX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 1.28% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 7.91% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 4.35% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between WAYEX and BIVIX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between WAYEX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.43, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAYEX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
WAYEX
BIVIX
Сравнение WAYEX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAYEX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.51 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 1.38 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и BIVIX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAYEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -26.95% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -26.95% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -26.95% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -26.95% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -8.84% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.03% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 9.92% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и BIVIX
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 3.18%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAYEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 16.25% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 29.36% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 32.77% | -24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 19.38% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 18.62% | -7.00% |
Сравнение комиссий WAYEX и BIVIX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и BIVIX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BIVIX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.10% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.22% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
WAYEX and BIVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (16.25%) compared to WAYEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs BIVIX's -26.95%.
WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAYEX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор