Сравнение WAYEX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 7.69% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и BIVIX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
WAYEX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
WAYEX
BIVIX
Сравнение WAYEX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.23 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.52 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.33 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.75 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.23 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и BIVIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и BIVIX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и BIVIX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -18.32% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -13.71% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.23% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.81% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -5.75% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 6.01% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и BIVIX
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 3.01%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 7.80% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 16.76% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 20.78% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 16.09% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 16.61% | -5.07% |