PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WAYEX returned 8.72%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WAYEX charges 2.27%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%7.69%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between WAYEX and BIVIX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between WAYEX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDXWAYEX с WTLS
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с TTDAXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

WAYEX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.26

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.22

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.31

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.81

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.26

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и BIVIX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, примерно равная максимальной просадке BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-20.70%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-20.70%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-20.70%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-20.70%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-18.79%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.89%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

7.80%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и BIVIX

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.35%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

12.08%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

20.18%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

24.20%

-16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

16.70%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

17.09%

-5.52%

Сравнение комиссий WAYEX и BIVIX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и BIVIX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and BIVIX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs BIVIX's -20.70%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор