PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с MCHP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или MCHP.

Корреляция

Корреляция между WAT и MCHP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WAT и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,962.13%
1,852.19%
WAT
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.37

MCHP:

-0.74

Коэф-т Сортино

WAT:

0.89

MCHP:

-0.95

Коэф-т Омега

WAT:

1.11

MCHP:

0.87

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.41

MCHP:

-0.66

Коэф-т Мартина

WAT:

1.32

MCHP:

-1.33

Индекс Язвы

WAT:

10.53%

MCHP:

31.80%

Дневная вол-ть

WAT:

37.53%

MCHP:

57.22%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

WAT:

-19.78%

MCHP:

-51.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$19.92B

MCHP:

$22.55B

EPS

WAT:

$10.85

MCHP:

$0.59

Коэффициент P/E

WAT:

30.86

MCHP:

71.07

Коэффициент PEG

WAT:

2.18

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

WAT:

6.73

MCHP:

4.74

Коэффициент P/B

WAT:

10.76

MCHP:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -17.22%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.24% соответственно.

WAT

С начала года

-8.16%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

4.09%

1 год

9.81%

5 лет

12.27%

10 лет

10.84%

MCHP

С начала года

-17.22%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-36.99%

1 год

-46.75%

5 лет

4.65%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.37
MCHP: -0.74
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.89
MCHP: -0.95
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.11
MCHP: 0.87
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.41
MCHP: -0.66
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 1.32
MCHP: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.74
WAT
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и MCHP

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.85%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок WAT и MCHP

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.78%
-51.69%
WAT
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и MCHP

Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 17.61%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
40.10%
WAT
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию