PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с MCHP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или MCHP.

Корреляция

Корреляция между WAT и MCHP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAT и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

-0.01

MCHP:

-0.57

Коэф-т Сортино

WAT:

0.31

MCHP:

-0.57

Коэф-т Омега

WAT:

1.04

MCHP:

0.92

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.00

MCHP:

-0.52

Коэф-т Мартина

WAT:

0.01

MCHP:

-0.98

Индекс Язвы

WAT:

11.34%

MCHP:

33.94%

Дневная вол-ть

WAT:

38.06%

MCHP:

59.34%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

WAT:

-15.36%

MCHP:

-37.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$21.39B

MCHP:

$32.70B

EPS

WAT:

$11.01

MCHP:

-$0.01

Коэффициент PEG

WAT:

2.32

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

WAT:

7.17

MCHP:

7.43

Коэффициент P/B

WAT:

10.66

MCHP:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.98B

MCHP:

$4.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.85B

MCHP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$995.26M

MCHP:

$857.70M

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.83% соответственно.

WAT

С начала года

-3.10%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

0.28%

1 год

-0.29%

5 лет

15.07%

10 лет

10.46%

MCHP

С начала года

7.53%

1 месяц

61.29%

6 месяцев

-1.22%

1 год

-33.44%

5 лет

9.87%

10 лет

11.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и MCHP

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		2.97%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок WAT и MCHP

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и MCHP

Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 11.26%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
661.71M
970.50M
(WAT) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAT и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waters Corporation и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
74.5%
51.6%
(WAT) Валовая рентабельность
(MCHP) Валовая рентабельность
WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 493.15M при выручке в 661.71M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.75M при выручке в 661.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.38M при выручке в 661.71M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.