Сравнение WAT с VZ
WAT (Waters Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. WAT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WAT returned 10.62%/yr vs 4.53%/yr for VZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAT и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAT показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.62% против 4.53% соответственно.
WAT
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 25.80%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 10.62%
VZ
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам WAT и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | -0.02% | 2.39% | 12.68% | -3.90% | -8.06% | 50.59% | 5.89% | 23.85% | -2.35% | 43.75% |
VZ Verizon Communications Inc. | 18.27% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between WAT and VZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between WAT and VZ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WAT:
$31.19B
VZ:
$196.40B
WAT:
$6.88
VZ:
$4.10
WAT:
55.20
VZ:
11.37
WAT:
6.58
VZ:
1.42
WAT:
2.04
VZ:
1.90
WAT:
$3.77B
VZ:
$139.15B
WAT:
$2.07B
VZ:
$81.89B
WAT:
$924.47M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAT vs. VZ — Ранг доходности на риск
WAT
VZ
Сравнение WAT c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAT | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 2.22 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAT | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WAT и VZ
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAT | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -50.66% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -13.32% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | -14.93% | -18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -38.38% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -41.21% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -7.84% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -14.75% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 6.13% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и VZ
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAT | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 4.69% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 17.48% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.81% | 22.27% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 21.54% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 20.31% | +10.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и VZ
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 5.93% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAT и VZ
WAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 595.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
WAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
WAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в -72.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
WAT and VZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAT has higher volatility (16.54%) compared to VZ (4.69%). In terms of maximum drawdown, WAT dropped -80.12% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAT и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор