PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с VZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или VZ.

Корреляция

Корреляция между WAT и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
427.44%
214.99%
WAT
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.21

VZ:

0.57

Коэф-т Сортино

WAT:

0.64

VZ:

0.87

Коэф-т Омега

WAT:

1.08

VZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.23

VZ:

0.55

Коэф-т Мартина

WAT:

0.74

VZ:

2.34

Индекс Язвы

WAT:

10.60%

VZ:

5.44%

Дневная вол-ть

WAT:

37.52%

VZ:

22.23%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

WAT:

-20.44%

VZ:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$20.10B

VZ:

$180.49B

EPS

WAT:

$10.70

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

WAT:

31.58

VZ:

9.98

Коэффициент PEG

WAT:

2.25

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

WAT:

6.80

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

WAT:

11.09

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.45% против 3.34% соответственно.

WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.79%

5 лет

-0.66%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
VZ: 0.87
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
VZ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.57
WAT
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и VZ

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок WAT и VZ

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-11.35%
WAT
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и VZ

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
8.81%
WAT
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию