PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAT с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAT и VZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WAT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
407.19%
218.30%
WAT
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

-0.13

VZ:

0.33

Коэф-т Сортино

WAT:

0.06

VZ:

0.56

Коэф-т Омега

WAT:

1.01

VZ:

1.08

Коэф-т Кальмара

WAT:

-0.14

VZ:

0.31

Коэф-т Мартина

WAT:

-0.49

VZ:

1.31

Индекс Язвы

WAT:

9.64%

VZ:

5.56%

Дневная вол-ть

WAT:

35.61%

VZ:

22.38%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

WAT:

-23.49%

VZ:

-10.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$19.30B

VZ:

$181.14B

EPS

WAT:

$10.70

VZ:

$4.14

Цена/прибыль

WAT:

30.37

VZ:

10.39

PEG коэффициент

WAT:

2.28

VZ:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

VZ:

$101.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

VZ:

$60.58B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

VZ:

$35.37B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.81% соответственно.


WAT

С начала года

-12.42%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-7.83%

1 год

-2.79%

5 лет

12.58%

10 лет

10.05%

VZ

С начала года

9.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.27%

5 лет

0.88%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WAT: -0.13
VZ: 0.33
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.06
VZ: 0.56
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.01
VZ: 1.08
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WAT: -0.14
VZ: 0.31
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WAT: -0.49
VZ: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.33
WAT
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и VZ

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.24%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок WAT и VZ

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.49%
-10.42%
WAT
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и VZ

Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 11.39% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
11.41%
WAT
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab