PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAT с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WAT с VZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WAT (Waters Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. WAT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WAT returned 10.18%/yr vs 3.86%/yr for VZ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WAT и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 10.18% против 3.86% соответственно.

WAT

1 день
-0.29%
1 месяц
4.33%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-6.79%
1 год
4.19%
3 года*
11.19%
5 лет*
0.72%
10 лет*
10.18%

VZ

1 день
3.02%
1 месяц
-3.35%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.88%
1 год
17.75%
3 года*
17.22%
5 лет*
2.48%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAT и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAT
Waters Corporation		-5.96%2.39%12.68%-3.90%-8.06%50.59%5.89%23.85%-2.35%43.75%
VZ
Verizon Communications Inc.		18.48%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between WAT and VZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.27

The correlation between WAT and VZ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$29.34B

VZ:

$196.73B

EPS

WAT:

$6.88

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

WAT:

51.92

VZ:

11.39

Коэффициент P/S

WAT:

6.19

VZ:

1.42

Коэффициент P/B

WAT:

1.92

VZ:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$3.77B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$2.07B

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$924.47M

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waters Corporation

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с WAT:
WAT с WMSWAT с WABWAT с SOXXWAT с CMIWAT с SPYWAT с AWKWAT с MCHP
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

WAT vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг доходности на риск WAT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAT c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WATVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.77

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
1.40

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

1.34

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

2.80

-2.53

WAT vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAT и VZ

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WATVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-50.66%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-13.32%

-18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.45%

-14.93%

-18.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-38.38%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-41.21%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-7.68%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-14.82%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

6.36%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и VZ

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WATVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

7.62%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

18.34%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.82%

23.06%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

21.75%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

20.41%

+10.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и VZ

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VZ
Verizon Communications Inc.		5.92%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.27B
34.44B
(WAT) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAT и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waters Corporation и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
47.0%
60.3%
Активы портфеля
WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 595.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в -72.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

WAT and VZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAT has higher volatility (10.40%) compared to VZ (7.62%). In terms of maximum drawdown, WAT dropped -80.12% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAT и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор