PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с WMS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или WMS.

Корреляция

Корреляция между WAT и WMS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WAT и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.88%
673.32%
WAT
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.21

WMS:

-0.79

Коэф-т Сортино

WAT:

0.64

WMS:

-1.01

Коэф-т Омега

WAT:

1.08

WMS:

0.88

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.23

WMS:

-0.66

Коэф-т Мартина

WAT:

0.74

WMS:

-1.22

Индекс Язвы

WAT:

10.60%

WMS:

24.68%

Дневная вол-ть

WAT:

37.52%

WMS:

38.23%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

WAT:

-20.44%

WMS:

-37.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$20.10B

WMS:

$8.64B

EPS

WAT:

$10.70

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

WAT:

31.58

WMS:

18.63

Коэффициент PEG

WAT:

2.25

WMS:

0.99

Коэффициент P/S

WAT:

6.80

WMS:

2.94

Коэффициент P/B

WAT:

11.09

WMS:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.83% соответственно.

WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-31.20%

5 лет

24.48%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
WMS: -0.79
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
WMS: -1.01
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
WMS: 0.88
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
WMS: -0.66
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
WMS: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.79
WAT
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и WMS

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WAT и WMS

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-37.55%
WAT
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и WMS

Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 17.61% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
17.02%
WAT
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию