PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с WMS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или WMS.

Корреляция

Корреляция между WAT и WMS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAT и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

-0.01

WMS:

-0.76

Коэф-т Сортино

WAT:

0.31

WMS:

-0.97

Коэф-т Омега

WAT:

1.04

WMS:

0.88

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.00

WMS:

-0.65

Коэф-т Мартина

WAT:

0.01

WMS:

-1.13

Индекс Язвы

WAT:

11.34%

WMS:

26.28%

Дневная вол-ть

WAT:

38.06%

WMS:

38.97%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

WMS:

-53.67%

Текущая просадка

WAT:

-15.36%

WMS:

-32.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$21.39B

WMS:

$9.12B

EPS

WAT:

$11.01

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

WAT:

32.65

WMS:

19.66

Коэффициент PEG

WAT:

2.32

WMS:

1.05

Коэффициент P/S

WAT:

7.17

WMS:

3.14

Коэффициент P/B

WAT:

10.66

WMS:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.98B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.85B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$995.26M

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.29% соответственно.

WAT

С начала года

-3.10%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

0.28%

1 год

-0.29%

5 лет

15.07%

10 лет

10.46%

WMS

С начала года

5.42%

1 месяц

17.60%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-29.33%

5 лет

25.86%

10 лет

15.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа WMS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и WMS

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.53%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WAT и WMS

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки WMS в -53.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и WMS

Waters Corporation (WAT) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 11.26% и 11.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
661.71M
690.54M
(WAT) Общая выручка
(WMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAT и WMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waters Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
74.5%
35.0%
(WAT) Валовая рентабельность
(WMS) Валовая рентабельность
WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 493.15M при выручке в 661.71M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 241.59M при выручке в 690.54M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.75M при выручке в 661.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.86M при выручке в 690.54M, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.38M при выручке в 661.71M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.23M при выручке в 690.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.