PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с WAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с WAB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или WAB.

Корреляция

Корреляция между WAT и WAB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WAT и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,887.39%
4,471.72%
WAT
WAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.21

WAB:

0.83

Коэф-т Сортино

WAT:

0.64

WAB:

1.29

Коэф-т Омега

WAT:

1.08

WAB:

1.19

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.23

WAB:

1.04

Коэф-т Мартина

WAT:

0.74

WAB:

3.24

Индекс Язвы

WAT:

10.60%

WAB:

7.56%

Дневная вол-ть

WAT:

37.52%

WAB:

27.77%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

WAB:

-71.84%

Текущая просадка

WAT:

-20.44%

WAB:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$20.10B

WAB:

$31.72B

EPS

WAT:

$10.70

WAB:

$6.39

Коэффициент P/E

WAT:

31.58

WAB:

28.80

Коэффициент PEG

WAT:

2.25

WAB:

3.92

Коэффициент P/S

WAT:

6.80

WAB:

3.02

Коэффициент P/B

WAT:

11.09

WAB:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

WAB:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

WAB:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

WAB:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции WAT превзошли акции WAB по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.35% соответственно.

WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

WAB

С начала года

-2.81%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-2.28%

1 год

12.50%

5 лет

28.47%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и WAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
WAB: 0.83
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
WAB: 1.29
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
WAB: 1.19
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
WAB: 1.04
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
WAB: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WAB равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.83
WAT
WAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и WAB

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Просадки

Сравнение просадок WAT и WAB

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-12.19%
WAT
WAB

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и WAB

Waters Corporation (WAT) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеют волатильность 17.61% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
17.06%
WAT
WAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию