Сравнение WAT с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI).
Доходность
Сравнение доходности WAT и CMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAT и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | -21.05% | 2.39% | 12.68% | -3.90% | -8.06% | 50.59% | 5.89% | 23.85% | -2.35% | 43.75% |
CMI Cummins Inc. | 8.13% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Фундаментальные показатели
WAT:
$17.92B
CMI:
$76.46B
WAT:
$10.77
CMI:
$20.50
WAT:
27.85
CMI:
26.83
WAT:
5.65
CMI:
2.27
WAT:
7.00
CMI:
6.19
WAT:
$3.17B
CMI:
$33.67B
WAT:
$1.88B
CMI:
$8.52B
WAT:
$970.17M
CMI:
$5.06B
Доходность по периодам
С начала года, WAT показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 8.44% против 20.59% соответственно.
WAT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 8.44%
CMI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAT vs. CMI — Ранг доходности на риск
WAT
CMI
Сравнение WAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAT | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 2.29 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.89 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.77 | -5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 15.91 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.29 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WAT и CMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и CMI
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и CMI
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и CMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -75.66% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.32% | -16.52% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.27% | -30.48% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -44.05% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.39% | -8.87% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.99% | -22.31% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.32% | 4.95% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и CMI
Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 9.43%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAT | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 10.83% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 25.18% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 34.07% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 27.10% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 27.88% | +2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAT и CMI
WAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 569.50M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
WAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 270.52M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.21M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.