PortfoliosLab logo
Сравнение WAT с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAT и CMI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WAT и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,887.39%
6,168.92%
WAT
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.21

CMI:

0.08

Коэф-т Сортино

WAT:

0.64

CMI:

0.33

Коэф-т Омега

WAT:

1.08

CMI:

1.04

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.23

CMI:

0.08

Коэф-т Мартина

WAT:

0.74

CMI:

0.26

Индекс Язвы

WAT:

10.60%

CMI:

9.05%

Дневная вол-ть

WAT:

37.52%

CMI:

30.49%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

WAT:

-20.44%

CMI:

-23.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$20.10B

CMI:

$40.49B

EPS

WAT:

$10.70

CMI:

$28.36

Коэффициент P/E

WAT:

31.58

CMI:

10.34

Коэффициент PEG

WAT:

2.25

CMI:

2.27

Коэффициент P/S

WAT:

6.80

CMI:

1.19

Коэффициент P/B

WAT:

11.09

CMI:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

CMI:

$25.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

CMI:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

CMI:

$3.76B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -15.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAT имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции CMI немного впереди с 10.90%.


WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
CMI: 0.08
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
CMI: 0.33
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
CMI: 1.04
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
CMI: 0.08
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
CMI: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа CMI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.08
WAT
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и CMI

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.
2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WAT и CMI

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-23.68%
WAT
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и CMI

Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI) имеют волатильность 17.61% и 17.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
17.47%
WAT
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию