PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с CMI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или CMI.

Корреляция

Корреляция между WAT и CMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAT и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

-0.01

CMI:

0.61

Коэф-т Сортино

WAT:

0.31

CMI:

0.95

Коэф-т Омега

WAT:

1.04

CMI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.00

CMI:

0.52

Коэф-т Мартина

WAT:

0.01

CMI:

1.57

Индекс Язвы

WAT:

11.34%

CMI:

10.06%

Дневная вол-ть

WAT:

38.06%

CMI:

31.17%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

WAT:

-15.36%

CMI:

-12.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$21.39B

CMI:

$45.75B

EPS

WAT:

$11.01

CMI:

$20.30

Коэффициент P/E

WAT:

32.65

CMI:

16.36

Коэффициент PEG

WAT:

2.32

CMI:

2.66

Коэффициент P/S

WAT:

7.17

CMI:

1.35

Коэффициент P/B

WAT:

10.66

CMI:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.98B

CMI:

$33.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.85B

CMI:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$995.26M

CMI:

$4.90B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.10% соответственно.

WAT

С начала года

-3.10%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

0.28%

1 год

-0.29%

5 лет

15.07%

10 лет

10.46%

CMI

С начала года

-3.59%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-6.66%

1 год

18.73%

5 лет

19.57%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и CMI

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.		2.13%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок WAT и CMI

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и CMI

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
661.71M
8.17B
(WAT) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAT и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waters Corporation и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
74.5%
26.4%
(WAT) Валовая рентабельность
(CMI) Валовая рентабельность
WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 493.15M при выручке в 661.71M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 151.75M при выручке в 661.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 121.38M при выручке в 661.71M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.