Сравнение WAT с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или CMI.
Основные характеристики
| WAT | CMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 54.62% |
| Дох-ть за 1 год | 41.13% | 66.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 18.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 17.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 12.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 15.88 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 34.36% | 24.28% |
| Макс. просадка | -80.12% | -75.66% |
| Текущая просадка | -11.30% | -0.71% |
Фундаментальные показатели
| WAT | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.91B | $48.71B |
| EPS | $10.47 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 36.85 | 23.25 |
| PEG коэффициент | 3.58 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $34.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.72B | $8.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $786.64M | $1.96B |
Корреляция
Корреляция между WAT и CMI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAT и CMI
С начала года, WAT показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 54.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAT имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции CMI немного отстают с 12.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и CMI
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и CMI
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и CMI
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAT и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности