Сравнение WAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или SPY.
Корреляция
Корреляция между WAT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAT и SPY
Основные характеристики
WAT:
0.54
SPY:
1.72
WAT:
1.17
SPY:
2.33
WAT:
1.14
SPY:
1.32
WAT:
0.55
SPY:
2.61
WAT:
2.00
SPY:
10.82
WAT:
9.17%
SPY:
2.03%
WAT:
34.23%
SPY:
12.75%
WAT:
-80.12%
SPY:
-55.19%
WAT:
-10.08%
SPY:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с WAT на уровне 2.95% и SPY на уровне 2.95%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.13% соответственно.
WAT
2.95%
-4.49%
13.50%
22.57%
12.12%
12.32%
SPY
2.95%
3.78%
11.68%
23.68%
14.09%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WAT и SPY
WAT
SPY
Сравнение WAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и SPY
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и SPY
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и SPY
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.