PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHP с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с PGR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microchip Technology Incorporated (MCHP) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHP или PGR.

Корреляция

Корреляция между MCHP и PGR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCHP и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,692.08%
18,280.50%
MCHP
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

PGR:

1.08

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

PGR:

1.54

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

PGR:

1.21

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

PGR:

2.15

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

PGR:

5.40

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

PGR:

4.89%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

PGR:

24.62%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

PGR:

-8.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$25.34B

PGR:

$155.36B

EPS

MCHP:

$0.57

PGR:

$14.82

Коэффициент P/E

MCHP:

82.26

PGR:

17.88

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

PGR:

7.02

Коэффициент P/S

MCHP:

5.33

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

MCHP:

4.18

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 9.13% против 29.07% соответственно.

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

PGR

С начала года

12.84%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

10.91%

1 год

30.09%

5 лет

28.82%

10 лет

29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
PGR: 1.08
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
PGR: 1.54
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
PGR: 1.21
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
PGR: 2.15
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
PGR: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
1.08
MCHP
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и PGR

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и PGR

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-8.97%
MCHP
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и PGR

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
13.75%
MCHP
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию