PortfoliosLab logo
Сравнение WAT с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WAT и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WAT и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
484.79%
952.98%
WAT
AWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.21

AWK:

1.00

Коэф-т Сортино

WAT:

0.64

AWK:

1.55

Коэф-т Омега

WAT:

1.08

AWK:

1.19

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.23

AWK:

0.69

Коэф-т Мартина

WAT:

0.74

AWK:

2.71

Индекс Язвы

WAT:

10.60%

AWK:

8.46%

Дневная вол-ть

WAT:

37.52%

AWK:

22.91%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

AWK:

-37.10%

Текущая просадка

WAT:

-20.44%

AWK:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$20.10B

AWK:

$28.08B

EPS

WAT:

$10.70

AWK:

$5.39

Коэффициент P/E

WAT:

31.58

AWK:

26.71

Коэффициент PEG

WAT:

2.25

AWK:

3.73

Коэффициент P/S

WAT:

6.80

AWK:

5.99

Коэффициент P/B

WAT:

11.09

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$2.32B

AWK:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.36B

AWK:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$843.51M

AWK:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.28% соответственно.


WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.54%

5 лет

11.66%

10 лет

10.45%

AWK

С начала года

16.37%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

5.83%

1 год

21.96%

5 лет

4.66%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
AWK: 1.00
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
AWK: 1.55
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
AWK: 1.19
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
AWK: 0.69
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
AWK: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.00
WAT
AWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и AWK

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.13%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%

Просадки

Сравнение просадок WAT и AWK

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-18.60%
WAT
AWK

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и AWK

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
8.83%
WAT
AWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию