PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAT с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAT с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности WAT и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAT и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAT
Waters Corporation		-21.05%2.39%12.68%-3.90%-8.06%50.59%5.89%23.85%-2.35%43.75%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAT:

$17.92B

AWK:

$26.67B

EPS

WAT:

$10.77

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

WAT:

27.85

AWK:

24.01

Коэффициент P/S

WAT:

5.65

AWK:

5.19

Коэффициент P/B

WAT:

7.00

AWK:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

WAT:

$3.17B

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAT:

$1.88B

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

WAT:

$970.17M

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.11% соответственно.

WAT

1 день
0.70%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-21.05%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-15.76%
3 года*
-1.06%
5 лет*
1.04%
10 лет*
8.44%

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waters Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с WAT:
WAT с WMSWAT с WABWAT с CMIWAT с SOXXWAT с SPYWAT с VZWAT с MCHP
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с XYLAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORW

Доходность на риск

WAT vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг доходности на риск WAT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAT c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.13

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.28

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.54

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAT vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между WAT и AWK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и AWK

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок WAT и AWK

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

WATAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-37.10%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.32%

-17.61%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-37.10%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-37.10%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.39%

-20.71%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.99%

-9.34%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.32%

9.15%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и AWK

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WATAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

7.02%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

16.42%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.42%

23.09%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

22.77%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

23.65%

+6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAT и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
932.36M
1.27B
(WAT) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAT и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waters Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.1%
56.9%
Активы портфеля
WAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 569.50M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

WAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 270.52M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

WAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.21M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.