PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAT с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAT с SOXX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или SOXX.

Корреляция

Корреляция между WAT и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAT и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAT:

0.12

SOXX:

-0.11

Коэф-т Сортино

WAT:

0.86

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

WAT:

1.10

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

WAT:

0.40

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

WAT:

1.18

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

WAT:

11.17%

SOXX:

18.35%

Дневная вол-ть

WAT:

37.89%

SOXX:

43.93%

Макс. просадка

WAT:

-80.12%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

WAT:

-13.66%

SOXX:

-21.29%

Доходность по периодам

С начала года, WAT показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.91% против 21.95% соответственно.

WAT

С начала года

-1.16%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-3.70%

1 год

4.43%

5 лет

15.51%

10 лет

10.91%

SOXX

С начала года

-3.41%

1 месяц

20.67%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-5.00%

5 лет

23.27%

10 лет

21.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAT и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAT
Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAT и SOXX

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAT
Waters Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок WAT и SOXX

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAT и SOXX

Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 11.04% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...