Сравнение WAT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или SOXX.
Основные характеристики
| WAT | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 14.19% |
| Дох-ть за 1 год | 41.13% | 28.79% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 23.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 23.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 9.86% |
| Дневная вол-ть | 34.36% | 34.13% |
| Макс. просадка | -80.12% | -70.21% |
| Текущая просадка | -11.30% | -17.60% |
Корреляция
Корреляция между WAT и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAT и SOXX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAT показывает доходность 14.42%, а SOXX немного ниже – 14.19%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.88% против 23.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и SOXX
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и SOXX
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и SOXX
Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.