Сравнение WAT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или SOXX.
Корреляция
Корреляция между WAT и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAT и SOXX
Основные характеристики
WAT:
0.21
SOXX:
-0.22
WAT:
0.64
SOXX:
-0.03
WAT:
1.08
SOXX:
1.00
WAT:
0.23
SOXX:
-0.23
WAT:
0.74
SOXX:
-0.56
WAT:
10.60%
SOXX:
17.37%
WAT:
37.52%
SOXX:
43.48%
WAT:
-80.12%
SOXX:
-70.21%
WAT:
-20.44%
SOXX:
-30.02%
Доходность по периодам
С начала года, WAT показывает доходность -8.92%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.45% против 20.82% соответственно.
WAT
-8.92%
-8.82%
4.11%
8.54%
11.66%
10.45%
SOXX
-14.13%
-5.01%
-19.27%
-14.23%
19.96%
20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WAT и SOXX
WAT
SOXX
Сравнение WAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и SOXX
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.80% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и SOXX
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и SOXX
Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 17.61%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.