Сравнение WAT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAT или SOXX.
Корреляция
Корреляция между WAT и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAT и SOXX
Основные характеристики
WAT:
0.46
SOXX:
0.28
WAT:
1.05
SOXX:
0.61
WAT:
1.12
SOXX:
1.08
WAT:
0.47
SOXX:
0.40
WAT:
1.69
SOXX:
0.77
WAT:
9.30%
SOXX:
12.99%
WAT:
34.18%
SOXX:
35.26%
WAT:
-80.12%
SOXX:
-70.21%
WAT:
-11.74%
SOXX:
-15.30%
Доходность по периодам
С начала года, WAT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции WAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.04% против 22.74% соответственно.
WAT
1.04%
-8.21%
9.46%
13.39%
11.64%
12.04%
SOXX
3.94%
-5.02%
-3.65%
5.09%
22.38%
22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WAT и SOXX
WAT
SOXX
Сравнение WAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAT и SOXX
WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WAT и SOXX
Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAT и SOXX
Текущая волатильность для Waters Corporation (WAT) составляет 8.30%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что WAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.