PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WASMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WASMX returned 9.86%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WASMX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности WASMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.36% соответственно.

WASMX

1 день
0.08%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.25%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.48%
10 лет*
9.86%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.27%0.31%10.39%16.40%-14.57%30.04%9.22%32.50%-5.60%14.91%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between WASMX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.90

The correlation between WASMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с WASMX:
WASMX с SMIGWASMX с PARMXWASMX с IWRWASMX с DFCEXWASMX с QQQWASMX с FSMDXWASMX с FSMAX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

WASMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.05

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.03

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.06

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.16

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASMX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Просадки

Сравнение просадок WASMX и GTSGX

Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-73.82%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.99%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-19.63%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.07%

-21.94%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-38.25%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.89%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-29.69%

+24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.86%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WASMX и GTSGX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 2.97%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.93%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.11%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

14.70%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.43%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.07%

+0.53%

Сравнение комиссий WASMX и GTSGX

WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASMX и GTSGX

Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.63%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Часто задаваемые вопросы

WASMX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to WASMX (2.97%). In terms of maximum drawdown, WASMX dropped -37.74% vs GTSGX's -73.82%.

WASMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор