Сравнение WAMVX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или BRSVX.
Основные характеристики
| WAMVX | BRSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.60% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 45.02% | 24.09% |
| Дох-ть за 3 года | -8.64% | 1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 16.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 21.14% |
| Макс. просадка | -66.97% | -67.58% |
| Текущая просадка | -23.69% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и BRSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и BRSVX
С начала года, WAMVX показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 3.27% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и BRSVX
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и BRSVX
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.49% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% | 0.74% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и BRSVX
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и BRSVX
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.