PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с BRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с BRSVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или BRSVX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и BRSVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
823.99%
297.02%
WAMVX
BRSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.42

BRSVX:

-0.51

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.76

BRSVX:

-0.59

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.09

BRSVX:

0.93

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.38

BRSVX:

-0.39

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.22

BRSVX:

-1.01

Индекс Язвы

WAMVX:

7.72%

BRSVX:

12.21%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.22%

BRSVX:

24.36%

Макс. просадка

WAMVX:

-62.63%

BRSVX:

-67.58%

Текущая просадка

WAMVX:

-17.36%

BRSVX:

-25.93%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции BRSVX по среднегодовой доходности: 10.31% против 5.43% соответственно.

WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.10%

1 год

8.77%

5 лет

13.98%

10 лет

10.31%

BRSVX

С начала года

-13.42%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-12.31%

5 лет

18.01%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и BRSVX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRSVX: 0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и BRSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.42
BRSVX: -0.51
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.76
BRSVX: -0.59
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.09
BRSVX: 0.93
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.38
BRSVX: -0.39
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 1.22
BRSVX: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.51
WAMVX
BRSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и BRSVX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.94%1.68%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и BRSVX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -62.63%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-25.93%
WAMVX
BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и BRSVX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 11.27%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
12.83%
WAMVX
BRSVX