Сравнение WAMVX с BRSVX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMVX с BRSVX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или BRSVX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и BRSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMVX

BRSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

-0.09

BRSVX:

-0.80

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.01

BRSVX:

-1.04

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.00

BRSVX:

0.87

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

-0.05

BRSVX:

-0.63

Коэф-т Мартина

WAMVX:

-0.31

BRSVX:

-1.77

Индекс Язвы

WAMVX:

6.25%

BRSVX:

10.29%

Дневная вол-ть

WAMVX:

20.76%

BRSVX:

22.75%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

BRSVX:

-67.58%

Текущая просадка

WAMVX:

-36.89%

BRSVX:

-29.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность -16.51%, а BRSVX немного ниже – -17.14%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 1.73% против 4.69% соответственно.

WAMVX

С начала года

-16.51%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-0.85%

5 лет

10.10%

10 лет

1.73%

BRSVX

С начала года

-17.14%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-22.13%

1 год

-17.49%

5 лет

21.64%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMVX и BRSVX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAMVX: 1.66%

BRSVX

Bridgeway Small Cap Value Fund

BRSVX: 0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и BRSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRSVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WAMVX: -0.09

BRSVX: -0.80

Коэффициент Сортино

WAMVX: 0.01

BRSVX: -1.04

Коэффициент Омега

WAMVX: 1.00

BRSVX: 0.87

Коэффициент Кальмара

WAMVX: -0.05

BRSVX: -0.63

Коэффициент Мартина

WAMVX: -0.31

BRSVX: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX

BRSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и BRSVX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund	2.02%	1.68%	3.57%	0.96%	0.28%	0.84%	2.38%	1.25%	0.87%	0.98%	1.97%	0.74%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и BRSVX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMVX

BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и BRSVX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 9.06%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMVX

BRSVX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMVX с BRSVX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и BRSVX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и BRSVX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и BRSVX

WAMVX

BRSVX

Сравнение WAMVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и BRSVX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и BRSVX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество