Сравнение WAMVX с BRSVX

С начала года, WAMVX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у BRSVX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 4.71% против 7.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеют волатильность 4.82% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.