PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с BRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.32%
13.97%
WAMVX
BRSVX

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 3.62% против 8.37% соответственно.


WAMVX

С начала года

30.36%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

21.33%

1 год

43.61%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

Основные характеристики


WAMVXBRSVX
Коэф-т Шарпа2.271.34
Коэф-т Сортино3.152.00
Коэф-т Омега1.381.24
Коэф-т Кальмара0.982.04
Коэф-т Мартина14.326.12
Индекс Язвы3.04%4.73%
Дневная вол-ть19.25%21.68%
Макс. просадка-66.97%-67.58%
Текущая просадка-20.80%-0.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и BRSVX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMVX и BRSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.271.34
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.152.00
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.24
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.982.04
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 14.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.326.12
WAMVX
BRSVX

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BRSVX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
1.34
WAMVX
BRSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и BRSVX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и BRSVX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.80%
-0.66%
WAMVX
BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и BRSVX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.34%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
8.49%
WAMVX
BRSVX