PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с XITK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с XITK

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или XITK.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и XITK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.31%
31.15%
WAMVX
XITK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

1.44

XITK:

1.18

Коэф-т Сортино

WAMVX:

2.08

XITK:

1.68

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.25

XITK:

1.21

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.68

XITK:

0.56

Коэф-т Мартина

WAMVX:

7.98

XITK:

4.90

Индекс Язвы

WAMVX:

3.48%

XITK:

5.66%

Дневная вол-ть

WAMVX:

19.33%

XITK:

23.37%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

XITK:

-65.56%

Текущая просадка

WAMVX:

-23.51%

XITK:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у XITK с доходностью 7.53%.

WAMVX

С начала года

1.20%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.46%

1 год

26.65%

5 лет

5.37%

10 лет

4.71%

XITK

С начала года

7.53%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

26.06%

1 год

26.51%

5 лет

9.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и XITK

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
График комиссии XITK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и XITK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг риск-скорректированной доходности XITK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XITK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.441.18
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.081.68
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.21
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.680.56
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.984.90
WAMVX
XITK

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XITK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.44
1.18
WAMVX
XITK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XITK

Ни WAMVX, ни XITK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XITK

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XITK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.51%
-28.49%
WAMVX
XITK

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XITK

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 4.82%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.82%
7.19%
WAMVX
XITK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab