PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с XITK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMVX с XITK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) are both funds - WAMVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index. Over the past 10 years, WAMVX returned 13.90%/yr vs 14.36%/yr for XITK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMVX charges 1.66%/yr vs 0.45%/yr for XITK.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у XITK с доходностью 14.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMVX имеют среднегодовую доходность 13.90%, а акции XITK немного впереди с 14.36%.

WAMVX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
4.48%
10 лет*
13.90%

XITK

1 день
0.69%
1 месяц
10.62%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.21%
1 год
11.50%
3 года*
17.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMVX и XITK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		12.65%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		14.76%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%

Correlation

The correlation between WAMVX and XITK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between WAMVX and XITK shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с VOOWAMVX с IWMWAMVX с VTI
Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSXXITK с SPY

Доходность на риск

WAMVX vs. XITK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXXITKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.44

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.79

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.41

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

0.96

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. XITK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа XITK равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXXITKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.44

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XITK

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XITK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMVXXITKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-65.56%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-28.03%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-28.18%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-61.53%

+22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-65.56%

+24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-21.75%

+20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-22.08%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

11.96%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XITK

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 5.61%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMVXXITKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.39%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

21.87%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

26.47%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

32.63%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

29.56%

-8.23%

Сравнение комиссий WAMVX и XITK

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XITK

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, тогда как XITK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.94%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAMVX and XITK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.39%) compared to WAMVX (5.61%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs XITK's -65.56%.

WAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMVX и XITK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор