PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с XITK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с XITK

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или XITK.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и XITK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.52%
-1.99%
WAMVX
XITK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.12

XITK:

0.26

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.33

XITK:

0.56

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.04

XITK:

1.07

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.06

XITK:

0.15

Коэф-т Мартина

WAMVX:

0.38

XITK:

1.00

Индекс Язвы

WAMVX:

6.67%

XITK:

7.23%

Дневная вол-ть

WAMVX:

21.85%

XITK:

27.98%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

XITK:

-65.56%

Текущая просадка

WAMVX:

-34.00%

XITK:

-40.20%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у XITK с доходностью -10.08%.

WAMVX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-7.36%

1 год

2.82%

5 лет

7.89%

10 лет

2.12%

XITK

С начала года

-10.08%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-0.25%

1 год

6.67%

5 лет

8.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и XITK

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
График комиссии XITK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XITK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и XITK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг риск-скорректированной доходности XITK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XITK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.12
XITK: 0.26
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.33
XITK: 0.56
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.04
XITK: 1.07
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.06
XITK: 0.15
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 0.38
XITK: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа XITK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.26
WAMVX
XITK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XITK

Ни WAMVX, ни XITK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XITK

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XITK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.00%
-40.20%
WAMVX
XITK

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XITK

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 10.95%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.95%
16.49%
WAMVX
XITK