Сравнение WAMVX с XITK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и XITK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMVX и XITK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | -2.68% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | -18.00% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -47.45% | -11.24% | 90.22% | 36.98% | 7.60% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у XITK с доходностью -18.00%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции XITK по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.34% соответственно.
WAMVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.55%
XITK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и XITK
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.
Доходность на риск
WAMVX vs. XITK — Ранг доходности на риск
WAMVX
XITK
Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMVX | XITK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.34 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | -0.30 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.31 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.79 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMVX | XITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.34 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и XITK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и XITK
Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как XITK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 11.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и XITK
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XITK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMVX | XITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -65.56% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -28.03% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -61.53% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -65.56% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -44.09% | +32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -21.91% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 10.92% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и XITK
Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMVX | XITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 9.17% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 19.62% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 28.68% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 32.41% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 29.30% | -8.09% |