Сравнение WAMVX с XITK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMVX с XITK

Последнее обновление 5 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или XITK.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и XITK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMVX

XITK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.49

XITK:

0.62

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.84

XITK:

0.98

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

XITK:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.24

XITK:

0.29

Коэф-т Мартина

WAMVX:

2.21

XITK:

2.66

Индекс Язвы

WAMVX:

4.24%

XITK:

5.36%

Дневная вол-ть

WAMVX:

19.07%

XITK:

22.86%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

XITK:

-65.56%

Текущая просадка

WAMVX:

-30.38%

XITK:

-34.58%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у XITK с доходностью -1.62%.

WAMVX

С начала года

-7.89%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

1.32%

1 год

9.37%

5 лет

5.00%

10 лет

3.13%

XITK

С начала года

-1.62%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

18.19%

1 год

12.46%

5 лет

8.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMVX и XITK

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

XITK

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и XITK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XITK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVX

XITK

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XITK равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX

XITK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XITK

Ни WAMVX, ни XITK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF	0.00%	0.00%	0.08%	0.11%	0.00%	0.06%	0.14%	1.50%	1.74%	1.88%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XITK

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XITK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMVX

XITK

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XITK

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 5.92%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMVX

XITK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMVX с XITK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XITK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и XITK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и XITK

WAMVX

XITK

Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XITK

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XITK

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XITK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество