PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с XITK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с XITK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или XITK.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и XITK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и XITK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.50

XITK:

0.72

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.86

XITK:

1.17

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

XITK:

1.15

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.29

XITK:

0.41

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.32

XITK:

2.25

Индекс Язвы

WAMVX:

8.43%

XITK:

9.02%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.58%

XITK:

28.55%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

XITK:

-65.56%

Текущая просадка

WAMVX:

-27.67%

XITK:

-32.08%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у XITK с доходностью 2.14%.

WAMVX

С начала года

-4.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-5.66%

1 год

11.11%

3 года

9.46%

5 лет

5.92%

10 лет

2.82%

XITK

С начала года

2.14%

1 месяц

21.07%

6 месяцев

2.43%

1 год

20.41%

3 года

16.01%

5 лет

6.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Сравнение комиссий WAMVX и XITK

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии XITK в 0.45%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и XITK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
XITK
Ранг риск-скорректированной доходности XITK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XITK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c XITK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа XITK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и XITK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и XITK

Ни WAMVX, ни XITK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и XITK

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, примерно равная максимальной просадке XITK в -65.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и XITK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и XITK

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 5.42%, в то время как у SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XITK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...