Сравнение WAMVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | -2.68% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.55% против 13.69% соответственно.
WAMVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.55%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VTI
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
WAMVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
WAMVX
VTI
Сравнение WAMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.30 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VTI
Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 11.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VTI
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -55.45% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.30% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -25.36% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -35.00% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -5.54% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -8.08% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.60% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VTI
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.48% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 9.75% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 19.02% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.41% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.29% | +2.92% |