Сравнение WAMVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или VTI.
Основные характеристики
| WAMVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.98% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 49.83% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -7.90% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.51% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.05 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 19.54% | 12.68% |
| Макс. просадка | -66.97% | -55.45% |
| Текущая просадка | -22.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VTI
С начала года, WAMVX показывает доходность 27.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.40% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VTI
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VTI
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VTI
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VTI
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.