PortfoliosLab logo
Сравнение WAMVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WAMVX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
962.55%
751.92%
WAMVX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.42

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.76

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.09

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.38

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

WAMVX:

7.72%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.22%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

WAMVX:

-62.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

WAMVX:

-17.36%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.38% соответственно.


WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-5.10%

1 год

10.06%

5 лет

15.09%

10 лет

10.15%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и VTI

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.42
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.76
VTI: 0.80
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.09
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.38
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 1.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.47
WAMVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и VTI

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и VTI

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-10.40%
WAMVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и VTI

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 11.27%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
14.83%
WAMVX
VTI