PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMVX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - WAMVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WAMVX returned 13.90%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAMVX charges 1.66%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.90% против 15.04% соответственно.

WAMVX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
4.48%
10 лет*
13.90%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMVX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		12.65%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WAMVX and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.81

The correlation between WAMVX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VOOWAMVX с IWM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WAMVX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.38

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.24

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.24

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

14.94

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.38

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и VTI

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMVXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-55.45%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.92%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.30%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-25.36%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-35.00%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.26%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-8.03%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.93%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и VTI

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMVXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.90%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

9.13%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

12.17%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.40%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.30%

+3.03%

Сравнение комиссий WAMVX и VTI

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и VTI

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.94%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Часто задаваемые вопросы

WAMVX and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMVX has higher volatility (5.61%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMVX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор