PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.48%
12.41%
WAMVX
VTI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность 25.89%, а VTI немного ниже – 24.70%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.63% соответственно.


WAMVX

С начала года

25.89%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

17.50%

1 год

38.69%

5 лет (среднегодовая)

4.92%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

VTI

С начала года

24.70%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

12.03%

1 год

32.16%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


WAMVXVTI
Коэф-т Шарпа2.092.65
Коэф-т Сортино2.943.54
Коэф-т Омега1.361.49
Коэф-т Кальмара0.893.87
Коэф-т Мартина13.1816.96
Индекс Язвы3.04%1.95%
Дневная вол-ть19.15%12.52%
Макс. просадка-66.97%-55.45%
Текущая просадка-23.51%-1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и VTI

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAMVX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.65
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.943.54
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.49
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.893.87
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.1816.96
WAMVX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.65
WAMVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и VTI

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и VTI

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.51%
-1.58%
WAMVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и VTI

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
4.28%
WAMVX
VTI