Сравнение WAMVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность 25.89%, а VTI немного ниже – 24.70%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.63% соответственно.
WAMVX
25.89%
3.68%
17.50%
38.69%
4.92%
3.33%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
WAMVX | VTI | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.65 |
Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.54 |
Коэф-т Омега | 1.36 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 0.89 | 3.87 |
Коэф-т Мартина | 13.18 | 16.96 |
Индекс Язвы | 3.04% | 1.95% |
Дневная вол-ть | 19.15% | 12.52% |
Макс. просадка | -66.97% | -55.45% |
Текущая просадка | -23.51% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VTI
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VTI
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VTI
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VTI
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.