PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9367935049
CUSIP936793504
ЭмитентWasatch
Дата выпуска28 июл. 2003 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAMVX составляет 1.66%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: WAMVX с BRSVX, WAMVX с WMICX, WAMVX с GPMCX, WAMVX с AVUV, WAMVX с IWM, WAMVX с VOO, WAMVX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.16%
14.56%
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wasatch Micro Cap Value Fund показал доход в 25.89% с начала года и 45.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Micro Cap Value Fund составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.89%25.23%
1 месяц7.91%3.86%
6 месяцев19.15%14.56%
1 год45.86%36.29%
5 лет (среднегодовая)5.17%14.10%
10 лет (среднегодовая)3.23%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.68%7.65%2.56%-6.37%6.21%-0.56%9.24%0.77%0.51%-1.52%25.89%
20238.75%0.00%-4.33%-3.56%0.34%6.02%4.42%-4.23%-6.31%-5.72%9.64%9.45%13.13%
2022-11.00%-1.34%-2.72%-8.68%-1.53%-10.28%11.46%-3.43%-10.00%10.75%-2.27%-1.66%-28.95%
20215.65%8.84%-0.21%4.07%3.91%0.59%-1.18%1.79%-0.00%3.91%-3.95%-18.04%2.70%
2020-0.31%-7.98%-22.00%17.95%13.41%4.47%5.81%7.23%-1.62%0.82%14.95%-3.78%24.46%
20199.82%6.62%-2.80%5.75%-3.02%5.92%-1.18%-2.98%-1.53%2.49%4.26%-4.66%18.91%
20180.88%-3.47%0.90%0.30%4.44%3.40%0.82%5.43%-1.29%-10.70%-0.59%-18.65%-19.36%
20170.68%2.04%1.66%1.96%-0.00%3.53%1.86%0.00%5.77%1.15%3.41%-5.77%17.06%
2016-6.79%-0.41%5.29%0.77%1.15%-0.76%3.81%3.68%1.77%-3.83%5.80%0.41%10.64%
2015-2.89%6.69%2.09%1.71%2.01%1.97%0.65%-5.45%-2.71%2.09%2.73%-11.96%-4.33%
2014-4.33%5.50%-0.31%-2.77%-0.95%3.83%-6.77%2.97%-3.21%2.98%-1.61%-9.48%-14.24%
20136.02%2.84%3.45%-0.66%4.70%-0.32%5.79%-2.43%7.47%2.03%4.55%-12.23%21.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WAMVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


WAMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Wasatch Micro Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.94
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.01$0.01$0.0220162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.51%
0
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wasatch Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.97%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 23.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.97%28 дек. 2006 г.47720 нояб. 2008 г.116918 июл. 2013 г.1646
-50.09%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-48.41%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.529
-38.36%26 дек. 2013 г.53611 февр. 2016 г.63722 авг. 2018 г.1173
-21.07%6 апр. 2004 г.13922 окт. 2004 г.29623 дек. 2005 г.435

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
3.93%
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)