- ISIN
- US9367935049
- CUSIP
- 936793504
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 28 июл. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) прибавил 21.9% с начала года. Текущая цена акции WAMVX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) показал доход в 21.90% с начала года и 33.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMVX составила 14.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Wasatch Micro Cap Value Fund
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 15.17%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 14.38%
- Всё время*
- 12.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WAMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAMVX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 дек. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 0.92% | -8.47% | 13.75% | 0.88% | 11.76% | -7.41% | 5.47% | 21.90% | ||||
| 2025 | 1.20% | -5.67% | -5.76% | -0.80% | 7.24% | 3.25% | 0.97% | 6.71% | 2.47% | -1.10% | -0.67% | 1.99% | 9.31% |
| 2024 | -2.68% | 7.65% | 2.56% | -6.37% | 6.21% | -0.56% | 9.24% | 0.77% | 0.51% | -1.52% | 14.65% | -6.28% | 24.40% |
| 2023 | 8.75% | 0.00% | -4.33% | -3.56% | 0.34% | 6.02% | 4.42% | -4.23% | -6.31% | -5.72% | 9.64% | 9.45% | 13.13% |
| 2022 | -11.00% | -1.34% | -2.72% | -8.68% | -1.53% | -10.28% | 11.46% | -3.43% | -10.00% | 10.75% | -2.27% | -1.66% | -28.95% |
| 2021 | 5.65% | 8.84% | -0.21% | 4.07% | 3.91% | 0.59% | -1.18% | 1.79% | -0.00% | 3.91% | -3.95% | 0.69% | 26.17% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Micro Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.98%, beta of 0.85, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2003.
- This fund captured 114.80% of S&P 500 Index gains but only 99.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 114.80%
- Участие в снижении
- 99.02%
Комиссия
Комиссия WAMVX составляет 1.66%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAMVX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 10.58 | -2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.53 | $0.30 | $0.37 | $0.27 | $0.05 | $0.32 |
Дивидендный доход | 9.19% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.71%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.30%март 2020 г. | 26d | 4mo 1d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.69%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 10mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. | — |
-25.00%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-24.43%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 5mo 28d | 9mo 18dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| WAMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -56.78% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.10% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -18.90% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -25.43% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -33.92% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.17% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.69% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.14% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAMVX
Добавьте Wasatch Micro Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAMVX