PortfoliosLab logo
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9367935049

CUSIP

936793504

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

28 июл. 2003 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAMVX составляет 1.66%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Micro Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
962.55%
459.52%
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Wasatch Micro Cap Value Fund показал доход в -11.00% с начала года и 8.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Micro Cap Value Fund составила 10.31%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.10%

1 год

8.77%

5 лет

13.98%

10 лет

10.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%-5.67%-5.76%-1.06%-11.00%
2024-2.68%7.65%2.56%-6.37%6.21%-0.56%9.24%0.77%0.51%-1.52%14.65%-6.28%24.40%
20238.75%0.00%-4.33%-3.56%0.34%6.02%4.42%-4.23%-6.31%-5.72%9.64%9.45%13.13%
2022-11.00%-1.34%-2.72%-8.68%-1.53%-10.28%11.46%-3.43%-10.00%10.75%-2.27%-1.66%-28.95%
20215.65%8.84%-0.22%4.07%3.91%0.59%-1.18%1.79%-0.00%3.91%-3.95%0.68%26.17%
2020-0.31%-7.98%-22.00%17.95%13.41%4.47%5.81%7.22%-1.62%0.82%14.94%9.08%41.10%
20199.82%6.62%-2.79%5.75%-3.03%5.92%-1.18%-2.98%-1.54%2.49%4.26%4.17%29.93%
20180.87%-3.46%0.90%0.30%4.44%3.40%0.82%5.43%-1.29%-10.71%-0.58%-8.07%-8.87%
20170.68%2.03%1.66%1.96%-0.00%3.53%1.86%0.00%5.78%1.15%3.41%1.80%26.47%
2016-6.79%-0.41%5.28%0.78%1.15%-0.76%3.82%3.67%1.77%-3.83%5.80%2.01%12.41%
2015-2.89%6.69%2.09%1.71%2.01%1.98%0.65%-5.45%-2.71%2.09%2.73%-1.27%7.27%
2014-4.33%5.50%-0.31%-2.76%-0.95%3.83%-6.76%2.97%-3.21%2.98%-1.61%4.85%-0.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAMVX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 1.22
^GSPC: 1.94

Wasatch Micro Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.53$0.30$0.37$0.27$0.05$0.32$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-10.07%
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Wasatch Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 612 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 17.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.63%31 дек. 2007 г.22620 нояб. 2008 г.61228 апр. 2011 г.838
-41.3%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.101
-38.69%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-24.99%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23914 сент. 2012 г.347
-24.43%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.199

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 11.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
14.23%
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)