PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367935049

CUSIP

936793504

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

28 июл. 2003 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAMVX составляет 1.66%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Популярные сравнения:
WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с WMICX WAMVX с IWM WAMVX с VOO WAMVX с AVUV WAMVX с VTI WAMVX с FYC WAMVX с FITLX WAMVX с XITK
Популярные сравнения:
WAMVX с BRSVX WAMVX с GPMCX WAMVX с WMICX WAMVX с IWM WAMVX с VOO WAMVX с AVUV WAMVX с VTI WAMVX с FYC WAMVX с FITLX WAMVX с XITK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) показал доход в -4.31% с начала года и 11.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAMVX составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

WAMVX

С начала года

-4.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-5.66%

1 год

11.11%

3 года

9.46%

5 лет

5.92%

10 лет

2.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%-5.67%-5.76%-0.80%7.24%-4.31%
2024-2.68%7.65%2.56%-6.37%6.21%-0.56%9.24%0.77%0.51%-1.52%14.65%-6.28%24.40%
20238.75%0.00%-4.33%-3.56%0.34%6.02%4.42%-4.23%-6.31%-5.72%9.64%9.45%13.13%
2022-11.00%-1.34%-2.72%-8.68%-1.53%-10.28%11.46%-3.43%-10.00%10.75%-2.27%-1.66%-28.95%
20215.65%8.84%-0.21%4.07%3.91%0.59%-1.18%1.79%-0.00%3.91%-3.95%-18.04%2.70%
2020-0.31%-7.98%-22.00%17.95%13.41%4.47%5.81%7.23%-1.62%0.82%14.95%-3.78%24.46%
20199.82%6.62%-2.80%5.75%-3.02%5.92%-1.18%-2.98%-1.53%2.49%4.26%-4.66%18.91%
20180.88%-3.47%0.90%0.30%4.44%3.40%0.82%5.43%-1.29%-10.70%-0.59%-18.65%-19.36%
20170.68%2.04%1.66%1.96%-0.00%3.53%1.86%0.00%5.77%1.15%3.41%-5.77%17.06%
2016-6.79%-0.41%5.29%0.77%1.15%-0.76%3.81%3.68%1.77%-3.83%5.80%0.41%10.64%
2015-2.89%6.69%2.09%1.71%2.01%1.97%0.65%-5.45%-2.71%2.09%2.73%-11.96%-4.33%
2014-4.33%5.50%-0.31%-2.77%-0.95%3.83%-6.77%2.97%-3.21%2.98%-1.61%-9.48%-14.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAMVX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Micro Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.53$0.30$0.37$0.27$0.05$0.32$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Micro Cap Value Fund показал максимальную просадку в 66.97%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Micro Cap Value Fund составляет 27.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.97%28 дек. 2006 г.47720 нояб. 2008 г.116918 июл. 2013 г.1646
-50.09%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.———
-48.41%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.529
-38.36%26 дек. 2013 г.53611 февр. 2016 г.63722 авг. 2018 г.1173
-21.07%6 апр. 2004 г.13922 окт. 2004 г.29623 дек. 2005 г.435

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...