Сравнение WAMVX с GPMCX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMVX с GPMCX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или GPMCX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и GPMCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMVX

GPMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

-0.05

GPMCX:

-0.61

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.07

GPMCX:

-0.71

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.01

GPMCX:

0.90

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

-0.03

GPMCX:

-0.25

Коэф-т Мартина

WAMVX:

-0.18

GPMCX:

-1.76

Индекс Язвы

WAMVX:

6.41%

GPMCX:

4.87%

Дневная вол-ть

WAMVX:

20.76%

GPMCX:

14.09%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

GPMCX:

-44.27%

Текущая просадка

WAMVX:

-37.07%

GPMCX:

-33.86%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у GPMCX с доходностью -10.51%.

WAMVX

С начала года

-16.75%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.97%

5 лет

7.57%

10 лет

1.63%

GPMCX

С начала года

-10.51%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-8.62%

5 лет

10.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

GPMCX

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

GPMCX: 1.85%

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAMVX: 1.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и GPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPMCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WAMVX: -0.05

GPMCX: -0.61

Коэффициент Сортино

WAMVX: 0.07

GPMCX: -0.71

Коэффициент Омега

WAMVX: 1.01

GPMCX: 0.90

Коэффициент Кальмара

WAMVX: -0.03

GPMCX: -0.25

Коэффициент Мартина

WAMVX: -0.18

GPMCX: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX

GPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%
GPMCX Grandeur Peak Global Micro Cap Fund	0.59%	0.53%	0.00%	0.00%	15.76%	8.25%	1.52%	6.99%	7.34%	1.20%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки GPMCX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMVX

GPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMVX

GPMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMVX с GPMCX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и GPMCX

WAMVX

GPMCX

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество