PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с GPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с GPMCX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или GPMCX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и GPMCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.51

GPMCX:

0.62

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.81

GPMCX:

0.86

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

GPMCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.27

GPMCX:

0.20

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.21

GPMCX:

1.69

Индекс Язвы

WAMVX:

8.46%

GPMCX:

5.13%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.59%

GPMCX:

14.81%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

GPMCX:

-51.97%

Текущая просадка

WAMVX:

-28.03%

GPMCX:

-32.26%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GPMCX с доходностью 6.35%.

WAMVX

С начала года

-4.78%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.48%

3 года

8.92%

5 лет

5.82%

10 лет

2.76%

GPMCX

С начала года

6.35%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

4.77%

1 год

9.07%

3 года

6.02%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и GPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPMCX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		0.50%0.53%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки GPMCX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...