PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с GPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.50%
4.46%
WAMVX
GPMCX

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 25.89%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью 5.14%.


WAMVX

С начала года

25.89%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

17.50%

1 год

38.69%

5 лет (среднегодовая)

4.92%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

GPMCX

С начала года

5.14%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

4.46%

1 год

15.24%

5 лет (среднегодовая)

4.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WAMVXGPMCX
Коэф-т Шарпа2.091.34
Коэф-т Сортино2.941.87
Коэф-т Омега1.361.24
Коэф-т Кальмара0.890.39
Коэф-т Мартина13.185.14
Индекс Язвы3.04%3.29%
Дневная вол-ть19.15%12.62%
Макс. просадка-66.97%-51.97%
Текущая просадка-23.51%-35.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.


GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WAMVX и GPMCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.091.34
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.941.87
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.24
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.890.39
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 13.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.185.14
WAMVX
GPMCX

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
1.34
WAMVX
GPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

Ни WAMVX, ни GPMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки GPMCX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.51%
-35.12%
WAMVX
GPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
3.07%
WAMVX
GPMCX