PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с GPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с GPMCX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или GPMCX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и GPMCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.70%
48.69%
WAMVX
GPMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.42

GPMCX:

0.43

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.76

GPMCX:

0.66

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.09

GPMCX:

1.09

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.38

GPMCX:

0.15

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.22

GPMCX:

1.25

Индекс Язвы

WAMVX:

7.72%

GPMCX:

5.11%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.22%

GPMCX:

14.67%

Макс. просадка

WAMVX:

-62.63%

GPMCX:

-51.97%

Текущая просадка

WAMVX:

-17.36%

GPMCX:

-35.40%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у GPMCX с доходностью 1.41%.

WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.10%

1 год

8.77%

5 лет

13.98%

10 лет

10.31%

GPMCX

С начала года

1.41%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

1.17%

1 год

8.21%

5 лет

6.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPMCX: 1.85%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и GPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.42
GPMCX: 0.43
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.76
GPMCX: 0.66
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.09
GPMCX: 1.09
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.38
GPMCX: 0.15
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 1.22
GPMCX: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPMCX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.43
WAMVX
GPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		0.52%0.53%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -62.63%, что больше максимальной просадки GPMCX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-35.40%
WAMVX
GPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
8.77%
WAMVX
GPMCX