PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с GPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WAMVXGPMCX
Дох-ть с нач. г.25.60%5.65%
Дох-ть за 1 год45.02%21.89%
Дох-ть за 3 года-8.64%-12.87%
Дох-ть за 5 лет5.12%4.85%
Коэф-т Шарпа2.281.64
Коэф-т Сортино3.242.29
Коэф-т Омега1.391.30
Коэф-т Кальмара0.930.45
Коэф-т Мартина14.796.73
Индекс Язвы3.01%3.16%
Дневная вол-ть19.49%12.95%
Макс. просадка-66.97%-51.97%
Текущая просадка-23.69%-34.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между WAMVX и GPMCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

С начала года, WAMVX показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.23%
7.35%
WAMVX
GPMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.


GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 14.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.79
GPMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPMCX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPMCX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPMCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPMCX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPMCX, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.73

Сравнение коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
1.64
WAMVX
GPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

Ни WAMVX, ни GPMCX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки GPMCX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.69%
-34.81%
WAMVX
GPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
2.93%
WAMVX
GPMCX