PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с GPMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с GPMCX

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или GPMCX.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и GPMCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.31%
-0.59%
WAMVX
GPMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

1.44

GPMCX:

0.51

Коэф-т Сортино

WAMVX:

2.08

GPMCX:

0.77

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.25

GPMCX:

1.10

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.68

GPMCX:

0.16

Коэф-т Мартина

WAMVX:

7.98

GPMCX:

1.52

Индекс Язвы

WAMVX:

3.48%

GPMCX:

4.16%

Дневная вол-ть

WAMVX:

19.33%

GPMCX:

12.31%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

GPMCX:

-51.97%

Текущая просадка

WAMVX:

-23.51%

GPMCX:

-36.57%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью -0.42%.

WAMVX

С начала года

1.20%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

8.46%

1 год

26.65%

5 лет

5.37%

10 лет

4.71%

GPMCX

С начала года

-0.42%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-2.91%

1 год

4.92%

5 лет

2.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и GPMCX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
График комиссии GPMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и GPMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг риск-скорректированной доходности GPMCX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.440.51
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.080.77
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.10
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.680.16
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.981.52
WAMVX
GPMCX

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.44
0.51
WAMVX
GPMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и GPMCX

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		0.53%0.53%0.00%0.00%0.00%0.99%1.10%0.00%0.46%0.22%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и GPMCX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки GPMCX в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и GPMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.51%
-36.57%
WAMVX
GPMCX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и GPMCX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.82%
3.45%
WAMVX
GPMCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab