Сравнение WAMVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность 25.89%, а VOO немного ниже – 25.52%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.33% против 13.15% соответственно.
WAMVX
25.89%
4.70%
18.49%
39.14%
4.73%
3.33%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
WAMVX | VOO | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.62 |
Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.50 |
Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.78 |
Коэф-т Мартина | 12.71 | 17.12 |
Индекс Язвы | 3.04% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 19.13% | 12.19% |
Макс. просадка | -66.97% | -33.99% |
Текущая просадка | -23.51% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VOO
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VOO
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VOO
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VOO
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.