Сравнение WAMVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или VOO.
Основные характеристики
| WAMVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.18% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 26.06% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | -2.33% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 19.22% | 12.65% |
| Макс. просадка | -60.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -23.06% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VOO
С начала года, WAMVX показывает доходность 15.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VOO
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VOO
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% | 15.73% | 17.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VOO
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VOO
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.