Сравнение WAMVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | -2.68% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.14% соответственно.
WAMVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.55%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VOO
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
WAMVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
WAMVX
VOO
Сравнение WAMVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 7.31 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VOO
Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 11.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VOO
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -33.99% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.98% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -24.52% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -33.99% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -5.55% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -3.72% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.55% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VOO
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.34% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 9.47% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 18.11% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 16.82% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.99% | +3.22% |