Сравнение WAMVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или VOO.
Основные характеристики
| WAMVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.27% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 48.62% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -7.84% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.39% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.33 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.53% | 12.23% |
| Макс. просадка | -66.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -22.06% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность 28.27%, а VOO немного ниже – 26.88%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.39% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и VOO
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и VOO
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и VOO
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и VOO
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.