PortfoliosLab logo
Сравнение WAMVX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WMICX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
962.55%
495.53%
WAMVX
WMICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.42

WMICX:

-0.16

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.76

WMICX:

-0.06

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.09

WMICX:

0.99

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.38

WMICX:

-0.09

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.22

WMICX:

-0.39

Индекс Язвы

WAMVX:

7.72%

WMICX:

9.92%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.22%

WMICX:

24.42%

Макс. просадка

WAMVX:

-62.63%

WMICX:

-65.44%

Текущая просадка

WAMVX:

-17.36%

WMICX:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -16.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMVX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции WMICX немного отстают с 9.87%.


WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-5.10%

1 год

8.77%

5 лет

13.98%

10 лет

10.31%

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-3.92%

5 лет

7.19%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и WMICX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.


График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и WMICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.42
WMICX: -0.16
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.76
WMICX: -0.06
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.09
WMICX: 0.99
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.38
WMICX: -0.09
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 1.22
WMICX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа WMICX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.16
WAMVX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WMICX

Ни WAMVX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%4.59%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WMICX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -62.63%, примерно равная максимальной просадке WMICX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.36%
-37.60%
WAMVX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 11.27%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.27%
12.72%
WAMVX
WMICX