PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WAMVXWMICX
Дох-ть с нач. г.28.27%27.63%
Дох-ть за 1 год48.62%51.83%
Дох-ть за 3 года-7.84%-14.02%
Дох-ть за 5 лет5.38%2.34%
Дох-ть за 10 лет3.39%1.13%
Коэф-т Шарпа2.522.37
Коэф-т Сортино3.513.27
Коэф-т Омега1.431.40
Коэф-т Кальмара1.030.86
Коэф-т Мартина16.3315.57
Индекс Язвы3.01%3.33%
Дневная вол-ть19.53%21.86%
Макс. просадка-66.97%-72.45%
Текущая просадка-22.06%-39.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WAMVX и WMICX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WMICX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность 28.27%, а WMICX немного ниже – 27.63%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.07%
18.45%
WAMVX
WMICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и WMICX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 16.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.33
WMICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMICX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WMICX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WMICX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WMICX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WMICX, с текущим значением в 15.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.57

Сравнение коэффициента Шарпа WAMVX и WMICX

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMICX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.37
WAMVX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WMICX

Ни WAMVX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WMICX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.06%
-39.92%
WAMVX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.00%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
7.61%
WAMVX
WMICX