PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с WMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WMICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMVX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции WMICX немного впереди с 13.09%.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWMWAMVX с XITK
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGXWMICX с USNQX

Сравнение комиссий WAMVX и WMICX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.33

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMICX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WMICX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WMICX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WMICX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-65.21%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.32%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-48.70%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-50.96%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-23.80%

+12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.32%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WMICX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 7.18% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.26%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.22%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

22.52%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

24.51%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

24.33%

-3.12%