PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.83%
13.28%
WAMVX
WMICX

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 25.89%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 3.33% против 0.80% соответственно.


WAMVX

С начала года

25.89%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

18.49%

1 год

39.14%

5 лет (среднегодовая)

4.73%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

WMICX

С начала года

22.22%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

11.47%

1 год

38.41%

5 лет (среднегодовая)

1.35%

10 лет (среднегодовая)

0.80%

Основные характеристики


WAMVXWMICX
Коэф-т Шарпа2.021.73
Коэф-т Сортино2.862.45
Коэф-т Омега1.351.30
Коэф-т Кальмара0.860.64
Коэф-т Мартина12.7110.85
Индекс Язвы3.04%3.44%
Дневная вол-ть19.13%21.57%
Макс. просадка-66.97%-72.45%
Текущая просадка-23.51%-42.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и WMICX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WAMVX и WMICX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.021.73
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.862.45
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.30
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.860.64
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7110.85
WAMVX
WMICX

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMICX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.73
WAMVX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WMICX

Ни WAMVX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WMICX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.51%
-42.46%
WAMVX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WMICX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.29%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.29%
8.32%
WAMVX
WMICX