Сравнение WAMVX с WMICX
WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and WMICX (Wasatch Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAMVX returned 14.00%/yr vs 14.39%/yr for WMICX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WAMVX charges 1.66%/yr vs 1.63%/yr for WMICX.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и WMICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность 13.63%, а WMICX немного выше – 13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMVX имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции WMICX немного впереди с 14.39%.
WAMVX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 14.00%
WMICX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам WAMVX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 13.63% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 13.73% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Correlation
The correlation between WAMVX and WMICX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г. | 0.90 |
The correlation between WAMVX and WMICX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMVX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
WAMVX
WMICX
Сравнение WAMVX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMVX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.21 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.63 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMVX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и WMICX
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WMICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMVX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -65.21% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -14.32% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -29.44% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -48.70% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -50.96% | +9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.45% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -13.34% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.13% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и WMICX
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 5.71% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMVX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.59% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 13.74% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.39% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 24.49% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 24.37% | -3.04% |
Сравнение комиссий WAMVX и WMICX
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WMICX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и WMICX
Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 9.86% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WAMVX and WMICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WAMVX has higher volatility (5.71%) compared to WMICX (5.59%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs WMICX's -65.21%.
WMICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMVX и WMICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор