PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с IWM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или IWM.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.73%
448.69%
WAMVX
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.50

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.86

IWM:

0.20

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.28

IWM:

0.02

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.44

IWM:

0.06

Индекс Язвы

WAMVX:

7.65%

IWM:

8.59%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.23%

IWM:

24.07%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

WAMVX:

-32.73%

IWM:

-19.52%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.28% против 5.95% соответственно.

WAMVX

С начала года

-11.00%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.82%

1 год

9.73%

5 лет

7.70%

10 лет

2.28%

IWM

С начала года

-11.98%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.71%

5 лет

11.08%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMVX и IWM

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WAMVX: 0.50
IWM: 0.02
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WAMVX: 0.86
IWM: 0.20
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WAMVX: 1.10
IWM: 1.03
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WAMVX: 0.28
IWM: 0.02
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WAMVX: 1.44
IWM: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.02
WAMVX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и IWM

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и IWM

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.73%
-19.52%
WAMVX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и IWM

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 11.31%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
13.96%
WAMVX
IWM