Сравнение WAMVX с IWM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение WAMVX с IWM

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или IWM.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WAMVX

IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

-0.09

IWM:

-0.50

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.01

IWM:

-0.57

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.00

IWM:

0.93

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

-0.05

IWM:

-0.44

Коэф-т Мартина

WAMVX:

-0.31

IWM:

-1.59

Индекс Язвы

WAMVX:

6.25%

IWM:

6.88%

Дневная вол-ть

WAMVX:

20.76%

IWM:

21.82%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

WAMVX:

-36.89%

IWM:

-24.86%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -16.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -17.81%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.70% против 5.18% соответственно.

WAMVX

С начала года

-16.51%

1 месяц

-9.35%

6 месяцев

-11.42%

1 год

-1.69%

5 лет

8.17%

10 лет

1.70%

IWM

С начала года

-17.81%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-16.89%

1 год

-10.36%

5 лет

11.36%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий WAMVX и IWM

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

WAMVX: 1.66%

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WAMVX: -0.09

IWM: -0.50

Коэффициент Сортино

WAMVX: 0.01

IWM: -0.57

Коэффициент Омега

WAMVX: 1.00

IWM: 0.93

Коэффициент Кальмара

WAMVX: -0.05

IWM: -0.44

Коэффициент Мартина

WAMVX: -0.31

IWM: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX

IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и IWM

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.36%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и IWM

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WAMVX

IWM

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и IWM

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 9.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WAMVX

IWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WAMVX с IWM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и IWM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMVX и IWM

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и IWM

WAMVX

IWM

Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и IWM

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и IWM

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и IWM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество