Сравнение WAMVX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или IWM.
Основные характеристики
| WAMVX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.18% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 26.06% | 20.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.33% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 19.22% | 21.45% |
| Макс. просадка | -60.71% | -59.05% |
| Текущая просадка | -23.06% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между WAMVX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMVX и IWM
С начала года, WAMVX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.98% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMVX и IWM
WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMVX и IWM
WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% | 15.73% | 17.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок WAMVX и IWM
Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMVX и IWM
Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.12% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.