PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMVX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с IWM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMVX или IWM.

Корреляция

Корреляция между WAMVX и IWM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMVX:

0.50

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

WAMVX:

0.86

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

WAMVX:

1.10

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

WAMVX:

0.29

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

WAMVX:

1.32

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

WAMVX:

8.43%

IWM:

9.69%

Дневная вол-ть

WAMVX:

22.58%

IWM:

24.42%

Макс. просадка

WAMVX:

-66.97%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

WAMVX:

-27.67%

IWM:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -4.31%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.82% против 6.42% соответственно.

WAMVX

С начала года

-4.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-5.66%

1 год

11.11%

3 года

9.46%

5 лет

5.92%

10 лет

2.82%

IWM

С начала года

-7.83%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.34%

3 года

6.34%

5 лет

9.91%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий WAMVX и IWM

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMVX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и IWM

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%15.73%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.21%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и IWM

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и IWM

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 5.42%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...