PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.83% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий WAMVX и IWM

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

WAMVX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.93

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.08

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между WAMVX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и IWM

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и IWM

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-59.05%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.74%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-31.91%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-41.13%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-7.33%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.83%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и IWM

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.18% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.48%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.18%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

22.54%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.99%

-1.78%