PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAMVX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WAMVXIWM
Дох-ть с нач. г.27.98%19.68%
Дох-ть за 1 год49.83%44.16%
Дох-ть за 3 года-7.90%0.95%
Дох-ть за 5 лет5.51%9.84%
Дох-ть за 10 лет3.40%8.79%
Коэф-т Шарпа2.471.94
Коэф-т Сортино3.452.78
Коэф-т Омега1.421.34
Коэф-т Кальмара1.001.44
Коэф-т Мартина16.0511.17
Индекс Язвы3.01%3.75%
Дневная вол-ть19.54%21.57%
Макс. просадка-66.97%-59.05%
Текущая просадка-22.24%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между WAMVX и IWM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и IWM

С начала года, WAMVX показывает доходность 27.98%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.40% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.46%
17.27%
WAMVX
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAMVX и IWM

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAMVX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAMVX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAMVX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAMVX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAMVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAMVX, с текущим значением в 16.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.05
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа WAMVX и IWM

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.94
WAMVX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и IWM

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.08%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и IWM

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.24%
0
WAMVX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и IWM

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.04% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.04%
7.16%
WAMVX
IWM