Сравнение WAMVX с IWM

С начала года, WAMVX показывает доходность 25.89%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.33% против 8.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.39% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.