PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с WSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMFX с WSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX).

WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и WSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и WSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у WSBFX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции WAMFX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.91% соответственно.

WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Boston Trust Walden Balanced Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WIEFXWAMFX с BOSOXWAMFX с MISIXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WSEFXWSBFX с BTSMXWSBFX с BOSOXWSBFX с WIEFXWSBFX с WASMXWSBFX с BTEFXWSBFX с BTMFX

Сравнение комиссий WAMFX и WSBFX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WSBFX в 1.00%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund

Доходность на риск

WAMFX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXWSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.94

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.44

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.48

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

6.37

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. WSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WSBFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и WSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXWSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между WAMFX и WSBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и WSBFX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности WSBFX в 8.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и WSBFX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и WSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMFXWSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-32.01%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.50%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-19.94%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-24.21%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-4.64%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.54%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.74%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и WSBFX

Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMFXWSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.45%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

5.88%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

11.03%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

11.95%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

12.28%

+5.20%