PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMFX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-4.10%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%0.17%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		-1.32%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

WAMFX

1 день
-0.19%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.23%
1 год
1.76%
3 года*
6.62%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.70%

SWMCX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.94%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с BTEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WIEFXWAMFX с WSBFXWAMFX с WSEFXWAMFX с BOSOXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий WAMFX и SWMCX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

WAMFX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.12

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.86

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

4.04

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между WAMFX и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и SWMCX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SWMCX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.54%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.15%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и SWMCX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMFXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-40.34%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.43%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-26.09%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.15%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.75%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.87%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и SWMCX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.29%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMFXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.80%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.19%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.96%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

18.23%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.76%

-3.28%