Сравнение WAMFX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.08% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и FZFLX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
WAMFX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
WAMFX
FZFLX
Сравнение WAMFX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.73 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 7.43 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.13 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и FZFLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и FZFLX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и FZFLX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -42.03% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -14.54% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -24.77% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -42.03% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -6.21% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.81% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.38% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и FZFLX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 11.32% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 16.31% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 24.32% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 20.78% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.91% | -3.43% |