Сравнение WAMFX с FAMEX
WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.37%/yr vs 10.40%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции FAMEX немного впереди с 10.40%.
WAMFX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.37%
FAMEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -2.32%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам WAMFX и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 5.65% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.61% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between WAMFX and FAMEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between WAMFX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMFX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
WAMFX
FAMEX
Сравнение WAMFX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMFX | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.14 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.27 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и FAMEX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMFX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -54.68% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -13.83% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -15.36% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -24.10% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -35.96% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.57% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.80% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 6.87% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и FAMEX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 2.99%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMFX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.70% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 10.53% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.58% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.74% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.92% | -0.52% |
Сравнение комиссий WAMFX и FAMEX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и FAMEX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FAMEX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.65% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 6.84% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
WAMFX and FAMEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (3.70%) compared to WAMFX (2.99%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs FAMEX's -54.68%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMFX и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор