Сравнение WAMFX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и BOSOX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
WAMFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
WAMFX
BOSOX
Сравнение WAMFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.11 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.03 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.04 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.13 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и BOSOX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и BOSOX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -51.32% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.89% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -22.36% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -36.79% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -14.43% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.26% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.86% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и BOSOX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.68% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.66% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 19.02% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.84% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.56% | -2.08% |