Сравнение WAMFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.35% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и AVEMX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
WAMFX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
WAMFX
AVEMX
Сравнение WAMFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и AVEMX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и AVEMX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -59.76% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.42% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -18.64% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -39.76% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.28% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.63% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.53% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и AVEMX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.67% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 13.27% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 21.06% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.46% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.47% | -0.99% |