PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с WMICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с WMICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и WMICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		-3.23%4.84%20.91%22.58%-40.64%4.51%64.84%42.31%1.73%36.17%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.09% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

WMICX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-1.41%
1 год
20.89%
3 года*
10.67%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Wasatch Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с WMICX:
WMICX с SWSSXWMICX с AVALXWMICX с WAMVXWMICX с PVIVXWMICX с RYSEXWMICX с VFIAXWMICX с FCPGX

Сравнение комиссий WAMCX и WMICX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. WMICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг доходности на риск WMICX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMICX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXWMICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.96

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.51

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.51

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

5.33

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. WMICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXWMICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между WAMCX и WMICX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WMICX

Ни WAMCX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WMICX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WMICX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXWMICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-65.21%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-14.32%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-48.70%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-50.96%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-23.80%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.32%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WMICX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXWMICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.26%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

14.22%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

22.52%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

24.51%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

24.33%

+1.25%