Сравнение WAMCX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или WGROX.
Основные характеристики
| WAMCX | WGROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 19.65% |
| Дох-ть за 1 год | 46.27% | 45.32% |
| Дох-ть за 3 года | -12.82% | -3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 6.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 9.75 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 18.35% |
| Макс. просадка | -70.06% | -68.90% |
| Текущая просадка | -33.80% | -11.55% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и WGROX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WGROX
С начала года, WAMCX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 4.10% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и WGROX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WGROX
Ни WAMCX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WGROX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WGROX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 5.47% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.