Сравнение WAMCX с WGROX

С начала года, WAMCX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям WGROX по среднегодовой доходности: 3.76% против 5.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAMCX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.