PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAMCX с WGROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с WGROX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или WGROX.

Корреляция

Корреляция между WAMCX и WGROX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAMCX:

-0.35

WGROX:

-0.21

Коэф-т Сортино

WAMCX:

-0.37

WGROX:

-0.13

Коэф-т Омега

WAMCX:

0.95

WGROX:

0.98

Коэф-т Кальмара

WAMCX:

-0.20

WGROX:

-0.14

Коэф-т Мартина

WAMCX:

-0.86

WGROX:

-0.40

Индекс Язвы

WAMCX:

11.24%

WGROX:

13.07%

Дневная вол-ть

WAMCX:

25.54%

WGROX:

25.03%

Макс. просадка

WAMCX:

-65.70%

WGROX:

-68.90%

Текущая просадка

WAMCX:

-41.54%

WGROX:

-29.86%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 9.68% против 3.07% соответственно.

WAMCX

С начала года

-15.48%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-22.75%

1 год

-7.75%

5 лет

1.47%

10 лет

9.68%

WGROX

С начала года

-8.90%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

-22.29%

1 год

-5.26%

5 лет

4.69%

10 лет

3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAMCX и WGROX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

WGROX
Wasatch Core Growth Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAMCX и WGROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг риск-скорректированной доходности WGROX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAMCX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WGROX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WGROX

Ни WAMCX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WGROX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -65.70%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WGROX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 7.97% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...