PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMCX с WGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.16%/yr vs 10.79%/yr for WGROX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.79% соответственно.

WAMCX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.15%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.08%
3 года*
6.92%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
12.16%

WGROX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.14%
1 год
-2.58%
3 года*
8.64%
5 лет*
0.83%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMCX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		6.05%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		2.95%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between WAMCX and WGROX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г.

0.85

The correlation between WAMCX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с TRBCXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGXWGROX с SPYG

Доходность на риск

WAMCX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.07

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.04

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.08

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

-0.20

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WGROX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMCXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-61.61%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-15.89%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-27.61%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-40.16%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-40.16%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-16.48%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-9.90%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.32%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WGROX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 5.09%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMCXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

14.08%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

19.17%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

23.00%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

23.33%

+2.29%

Сравнение комиссий WAMCX и WGROX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WGROX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.31%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WAMCX and WGROX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.40%) compared to WAMCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WGROX's -61.61%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор