Сравнение WAMCX с WGROX

С начала года, WAMCX показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа WGROX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAMCX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.