Сравнение WAMCX с WGROX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMCX показывает доходность 6.46%, а WGROX немного ниже – 6.32%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 7.21% против 5.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WAMCX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеют волатильность 4.42% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.