Сравнение WAMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между WAMCX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и SPY
Основные характеристики
WAMCX:
-0.47
SPY:
0.30
WAMCX:
-0.51
SPY:
0.56
WAMCX:
0.94
SPY:
1.08
WAMCX:
-0.22
SPY:
0.31
WAMCX:
-1.25
SPY:
1.40
WAMCX:
9.41%
SPY:
4.18%
WAMCX:
25.23%
SPY:
19.64%
WAMCX:
-70.06%
SPY:
-55.19%
WAMCX:
-51.22%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.88% против 11.57% соответственно.
WAMCX
-20.55%
-10.11%
-21.48%
-10.90%
0.43%
2.88%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и SPY
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WAMCX и SPY
WAMCX
SPY
Сравнение WAMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и SPY
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и SPY
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и SPY
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.