Сравнение WAMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или SPY.
Основные характеристики
| WAMCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.43% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 54.31% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -12.31% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.15% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.84% | 12.29% |
| Макс. просадка | -70.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -32.84% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и SPY
С начала года, WAMCX показывает доходность 18.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.15% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и SPY
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и SPY
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и SPY
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и SPY
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.