Сравнение WAMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAMCX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.10% соответственно.
WAMCX
15.53%
6.44%
14.77%
36.42%
7.03%
3.91%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| WAMCX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.57 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 4.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 12.14% |
| Макс. просадка | -70.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -34.48% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и SPY
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между WAMCX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и SPY
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и SPY
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и SPY
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.