PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.25% против 19.20% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий WAMCX и OBMCX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.82

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.42

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.82

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

13.69

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.82

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между WAMCX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и OBMCX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и OBMCX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-68.24%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-12.68%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-28.11%

-25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-50.04%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-5.04%

-33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-16.51%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.54%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и OBMCX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 9.27%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.02%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.34%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

27.49%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

26.14%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

25.73%

-0.15%