Сравнение WAMCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund	-8.33%	-2.85%	8.25%	19.19%	-39.71%	5.23%	71.48%	38.09%	10.34%	31.60%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.90% соответственно.

WAMCX

1 день: 4.33%

1 месяц: -9.87%

С начала года: -8.33%

6 месяцев: 0.13%

1 год: 4.83%

3 года*: 2.45%

5 лет*: -7.36%

10 лет*: 11.25%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Ultra Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAMCX:

WAMCX с WAAEX WAMCX с WGROX WAMCX с FCPVX WAMCX с BWBIX WAMCX с VIOG WAMCX с FOCPX WAMCX с SPY

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий WAMCX и NESGX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

WAMCX

Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAMCX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	1.58	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	2.17	-1.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.29	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	3.11	-2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.74	10.44	-9.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAMCX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	1.58	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	0.04	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.58	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.52	-0.16

Корреляция

Корреляция между WAMCX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и NESGX

Ни WAMCX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.08%	2.99%	1.96%	7.65%	11.92%	11.44%	9.18%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и NESGX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAMCX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.51%	-50.29%	-16.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.89%	-17.27%	+0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.18%	-50.05%	-3.13%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.18%	-50.29%	-2.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-38.40%	-4.31%	-34.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.06%	-11.74%	-3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.02%	5.14%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и NESGX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 9.27%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAMCX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.27%	12.14%	-2.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.08%	23.43%	-7.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.97%	35.37%	-9.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.37%	29.13%	-1.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.58%	25.56%	+0.02%

Сравнение WAMCX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и NESGX

Сравнение доходности по годам WAMCX и NESGX

Доходность по периодам

WAMCX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAMCX и NESGX

Доходность на риск

WAMCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

WAMCX

NESGX

Сравнение WAMCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAMCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)