PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.25% против 18.04% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий WAMCX и NEAGX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.14

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.71

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.27

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

15.19

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.14

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между WAMCX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и NEAGX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и NEAGX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-41.80%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-14.01%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-36.31%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-36.31%

-16.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-7.75%

-30.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.72%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.93%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и NEAGX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 9.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

11.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.84%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

28.93%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

24.33%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

23.90%

+1.68%