PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.25% против 17.50% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий WAMCX и HRSMX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.79

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.38

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.49

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

13.94

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.79

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.40

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между WAMCX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и HRSMX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и HRSMX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-64.92%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-14.89%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-38.49%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-40.74%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-7.21%

-31.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.16%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.73%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и HRSMX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 9.27%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.35%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

21.73%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

30.18%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

27.18%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

25.82%

-0.24%